درک مکانیک نوسان ساز تصادفی ممکن است به شما در شناسایی زمان بیش از حد سهام یا بیش از حد کمک کند.
در نگاه اول ، اصطلاح "stochastics" چیزی از کتاب ریاضی کلاس 10 به نظر می رسد - به نظر مبهم آشنا است ، اما شما واقعاً نمی دانید معنی آن چیست. و اگر این مورد برای شما باشد ، شما تنها نیستید. حتی برخی از بازرگانان جانبازان درک مکانیک پشت این شاخص فنی را سخت می دانند. بنابراین بیایید آن را تجزیه کنیم و ببینیم که چگونه می توان Stochastics را در تجارت شما گنجانید.
Stochastics متعلق به گروهی از شاخص های فنی به نام نوسان ساز است. برخلاف فن نوسان بهتر شناخته شده ، آنها در طی یک دوره زمانی از یک طرف به طرف دیگر حرکت می کنند. در تجزیه و تحلیل فنی ، یک شاخص نوسان دامنه قیمت سهام ، کالا ، ارز یا سایر دارایی های قابل معامله را بر اساس یک بازه زمانی تعریف شده توسط کاربر اندازه گیری می کند.
منشأ یک شاخص
نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که در اواخر دهه 1950 توسط جورج سی لین ، یک معامله گر آینده شیکاگو و طرفدار اولیه تجزیه و تحلیل فنی ایجاد شد. این طراحی شده است تا جدیدترین قیمت بسته شدن را با محدوده قیمت قبلی خود - با درصد درصد - در یک بازه زمانی مشخص مقایسه کند.
محاسبات پیش فرض مبتنی بر یک فرمول نسبتاً ساده است ، که ممکن است به خانه در یک کتاب ریاضی کلاس 10 نگاه کند. با دو خط ، خط ٪ K و خط سیگنال ٪ D ترسیم شده است ، به شرح زیر تعریف شده است:
٪ k = (نزدیک جریان - کمترین کم)/(بالاترین بالا - کمترین کم) * 100
٪ D = 3 روز متوسط حرکت ساده (SMA) ٪ k
کمترین کم = کمترین کمترین برای دوره نگاه به کاربر تعریف شده توسط کاربر
بالاترین بالا = بالاترین بالا برای دوره نگاه تعریف شده توسط کاربر
نوسان ساز تصادفی دارای حداقل مقدار صفر و حداکثر 100 است. سهام هنگامی که نشانگر بالاتر از 80 باشد و در زیر 20 پایین بیاید ، بیش از حد در نظر گرفته می شود. معامله گر ممکن است آن تنظیمات بیش از حد/Oversold را اصلاح کند تا نقاط عطف بهتری را ضبط کند. شکل 1 را برای نمونه ای از نوسان ساز تصادفی ، از جمله خط K ٪ (قرمز) ، خط سیگنال ٪ D (آبی تیره) و محدوده Overbought/Oversold 80 و 20 (خطوط افقی آبی روشن) ببینید.
شکل 1: بیش از حد یا بیش از حد؟
نوسان ساز تصادفی می تواند نشان دهد که سهام ممکن است از خود جلوتر باشد - به صعود و همچنین نزولی. منبع تصویر: پلت فرم TD Ameritrade ThinksWim®. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.
زمین خود تفسیر نوسان ساز تصادفی را به شرح زیر توضیح داد:
"این قیمت را دنبال نمی کند ، از حجم یا مواردی از این دست پیروی نمی کند. این سرعت یا حرکت قیمت را دنبال می کند. به عنوان یک قاعده ، حرکت قبل از قیمت تغییر می کند. اگر یک موشک را که در هوا بالا می رود ، تجسم می کنید - قبل از اینکه بتواند از بین برود ، باید کند شود. حرکت همیشه قبل از قیمت جهت را تغییر می دهد. "
نحوه استفاده از نوسان ساز تصادفی
سه نوسان ساز اصلی تصادفی وجود دارد: کند ، سریع و پر. تفاوت بین نسخه های سریع و آهسته ساده است - یکی حساس تر از دیگری است. به نوسانگر سریع تصادفی به عنوان یک قایق موتوری فکر کنید ، قادر به تغییر سریع جهت در میان شرایط سریع در حال تغییر است ، در حالی که نوسان ساز تصادفی آهسته بیشتر شبیه یک قایق بادبانی است و زمان بیشتری را برای تغییر مسیر می گیرد. نوسانگر کامل تصادفی نسخه ای از نوسان ساز تصادفی آهسته است که می تواند به طور کامل توسط کاربر سفارشی شود.
برخی از معامله گران می گویند که STOCHASTICS ، به دلیل حساسیت ، می تواند یک نشانگر خوب برای استفاده در هنگام تجارت در یک محدوده باشد ، اما استفاده از stochastics در حالی که یک سهام در یک روند قوی است ، اغلب می تواند سیگنال های متناقض و کاذب ایجاد کند. یکی از راه های جلوگیری از این کار ، استفاده از میانگین های متحرک برای فیلتر کردن سهام خاص خاص است که قبل از استفاده از یک نوسان ساز تصادفی به شدت گرایش دارند.
با این حال ، گاهی اوقات می توان از نوسان ساز تصادفی آهسته برای نشان دادن شروع تغییر روند در هنگام ترکیب با سایر محرک های فنی استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر نشانگر از زیر 20 سطح عبور کند در همان زمان که یک الگوی معکوس در یک نمودار شمعدان رخ می دهد ، ممکن است نشانه قوی در تغییر روند باشد.
نوسان سازهای آهسته ، سریع یا پر ، هر کدام دارای ویژگی های فردی خاص خود هستند که می توانند به نفع شما مورد سوء استفاده قرار گیرند. با این وجود ، ممکن است به منظور شخصی سازی این نشانگر ، به کمی آزمایش و آزمایش با مقادیر نیاز داشته باشد تا به بهترین وجه متناسب با سبک تجارت شما باشد.
