راهنمای نهایی برای میانگین های متحرک

تحلیل تکنیکال از نمودارها و شاخص ها برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت سهام زیربنایی استفاده می کند. یکی از مفیدترین و پرکاربردترین شاخص‌های فنی، میانگین‌های متحرک هستند که از تاریخچه قیمت‌ها برای پیش‌بینی عملکرد قیمت در آینده استفاده می‌کنند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین‌های متحرک، شاخص‌های فنی مبتنی بر نمودار هستند که برای تعیین کیفیت‌های مختلف عملکرد قیمت سهام مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنها به صورت خطوط رسم شده بر روی نمودار سهام ترسیم می شوند که نشان دهنده میانگین قیمت برای یک دوره زمانی مشخص است. به عنوان مثال، یک میانگین متحرک ساده 60 روزه نشان دهنده میانگین قیمت بسته شدن یک سهم در 60 روز گذشته است.

این شاخص‌ها میانگین‌های «متحرک» در نظر گرفته می‌شوند، زیرا قیمت‌ها در طول جلسه یا سری جلسات مداوم هستند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

تا زمانی که آنها را در عمل نبینید، ممکن است باورش سخت باشد، اما میانگین های متحرک تصویری بصری از سطوح کلیدی قیمت را ارائه می دهند. میانگین‌های متحرک یک سری اعداد را می‌گیرند و با ارائه یک نقشه راه تاریخی قیمت متشکل از سه مولفه اساسی: روند، حمایت و مقاومت، آنها را زنده می‌کنند. بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک از این مؤلفه ها بیندازیم.

روندها

هنگام تجزیه و تحلیل یک سهم، اولین سوال باید این باشد که آیا روند قیمتی وجود دارد یا خیر. دو نوع روند وجود دارد: روند صعودی و یک روند نزولی.

روندهای صعودی نشان‌دهنده فشار خرید است که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود که به‌طور متوالی اوج‌های بالاتر (جهش قیمت) و پایین‌تر (کاهش قیمت) را ایجاد می‌کند.

روند نزولی نشان‌دهنده فشار فروش است که منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود که به‌طور متوالی باعث پایین‌تر شدن (افت قیمت) و بالاترین (جهش قیمت) می‌شود.

زمانی که یک سهم در روند نباشد، در یک تجمیع، متزلزل در نظر گرفته می شود. تثبیت بر روندها مقدم است. در حالی که بسیاری از معامله گران باتجربه می توانند تنها با مشاهده نمودارهای سهام خود، روند قیمت را تجسم کنند، به داشتن یک شاخص قطعی که روند و همچنین اجزا، حمایت و مقاومت آن را کمیت می کند، کمک می کند.

حمایت و مقاومت

همانطور که یک سهم به سمت بالا حرکت می کند، متوجه خواهید شد که چگونه عقب نشینی ها در محدوده قیمتی مشخص قبل از از سرگیری افزایش دوباره، متوقف می شوند. همانطور که این فرآیند تکرار می شود، نتیجه خالص سهامی است که اوج های بالاتر و پایینی های بالاتری ایجاد می کند.

پایین ترین سطح ها عقب نشینی های کم عمقی هستند که در آن قیمت قبل از ادامه روند صعودی خود متوقف می شود. آیا این عالی نیست که بتوانیم پیش بینی کنیم که این «توقف ها» کجا ممکن است باشند؟این کاری است که میانگین های متحرک اغلب انجام می دهند.

میانگین‌های متحرک سطح حمایت را تعیین می‌کنند که در آن یک روند صعودی قبل از اینکه قیمت دوباره به اوج‌های جدید جهش کند به عقب می‌رود. به خاطر داشته باشید که روند نزولی معکوس روند صعودی است. این به این معنی است که حمایت از روند نزولی، سطح مقاومت در جهش‌ها است، زیرا سهام به پایین‌ترین حد و بالاترین پایین‌تر می‌آید زیرا نتایج خالص باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود.

لازم به ذکر است که هیچ شاخص فنی قطعیت ارائه نمی دهد. در حالی که سهام تمایل به یافتن حمایت و مقاومت در میانگین‌های متحرک کلیدی دارند، ممکن است در زیر یا بالاتر از این خطوط نیز حرکت کنند (که ممکن است نشان دهنده معکوس شدن بالقوه روند باشد).

انواع میانگین متحرک

دو نوع اصلی میانگین متحرک وجود دارد: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). از این دو نوع میانگین متحرک، ترفندهای مختلفی برای استخراج انواع دیگر میانگین متحرک اعمال شده است. هر یک از این میانگین های متحرک برای معامله گران مفید است و ترجیحات معامله گران را در بر می گیرد.

بهتر است با میانگین حرکت ساده شروع کنید تا احساس میانگین حرکت کنید. گاهی اوقات ، گزینه ساده بهترین گزینه است. میانگین های متحرک محبوب نیز ممکن است به احتمال زیاد به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل کند زیرا معامله گران و سرمایه گذاران سهام را در این سطوح جمع یا توزیع می کنند.

میانگین حرکت ساده

بیشترین استفاده از میانگین متحرک ، میانگین متحرک ساده نامیده می شود. این شاخص "به سادگی" تعداد کل معاملات را در یک سری می گیرد و میانگین قیمت آن دوره را به دست می آورد.

دوره با افزایش زمان نشان داده می شود. به عنوان مثال ، میانگین حرکت ساده 200 روزه نشان دهنده میانگین 200 قیمت بسته گذشته است. یک میانگین حرکت ساده 200 دوره ای که در نمودار 5 دقیقه ای ترسیم شده است ، میانگین قیمت بسته شدن 200 شمع 5 دقیقه ای گذشته است.

میانگین حرکت ساده (و همچنین هر میانگین متحرک) را می توان در هر بازه زمانی ترسیم کرد.

میانگین های متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی میانگین متحرک "وزنی" است که وزن بیشتری را به جدیدترین معاملات یا قیمت های نزدیک به پایان دوره زمانی اختصاص می دهد. این تئوری این است که جدیدترین معاملات به عنوان نشانه خرید یا فروش فشار اهمیت بیشتری دارند و بنابراین سزاوار وزن بالاتری هستند.

نحوه استفاده از میانگین های متحرک

همانطور که قبلاً مورد بحث قرار گرفت ، می توان از میانگین های متحرک برای شناسایی روندها و قیمت های کلیدی (پشتیبانی و مقاومت) استفاده کرد. در اینجا چند روش وجود دارد که می توانید این موارد را در تجارت خود اعمال کنید.

حرکت متقاطع متوسط

یک متقاطع متوسط در حال حرکت هنگامی اتفاق می افتد که میانگین پیشرو در حال حرکت (بازه زمانی کوتاه تر) از میانگین متحرک Laggard (بازه زمانی طولانی تر) عبور کند. اگر کراس اوور به پایان رسیده باشد ، این یک شکست است. اگر متقاطع پایین باشد ، این یک شکست است.

به عنوان مثال ، اگر میانگین متحرک 50 روزه یک سهام بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه خود باشد ، این متقاطع نشان دهنده حرکت قیمت کوتاه مدت صعودی است و ممکن است به عنوان یک نقطه ورود خوب برای تجارت طولانی باشد. متقاطع نشان می دهد که سهام در طی 50 روز گذشته با سرعت بیشتری در مقایسه با 200 روز گذشته شتاب می یابد. اگر میانگین متحرک 50 روزه از زیر میانگین حرکت 200 روزه عبور کند ، این یک کراس اوور نزولی است که ممکن است به عنوان یک نقطه ورود مناسب برای تجارت کوتاه باشد.

ورودی ها و خروج ها را شناسایی کنید

میانگین های متحرک نیز می توانند برای اصلاح ورودی ها و خروج های شما استفاده شوند.

اگر می خواهید به یک روند بپیوندید ، ممکن است در نظر داشته باشید که سهام خود را با بازپرداخت به یک میانگین در حال حرکت کلیدی در نظر بگیرید (با فرض اینکه این پشتیبانی باشد). به عنوان مثال ، اگر سهام در صعود کوتاه مدت بالاتر از میانگین حرکت ساده 50 دوره خود قرار داشته باشد ، ممکن است هنگام عقب کشیدن سهام ، ورودی را در نظر بگیرید و این میانگین را به عنوان پشتیبانی آزمایش کنید.

اگر به دنبال معکوس های روند هستید ، ممکن است ورودی را به عنوان یک سهام بالاتر یا پایین تر از میانگین حرکت کلید در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، اگر سهام بیش از یک سال بالاتر از میانگین حرکت 50 روزه خود باشد ، ممکن است هنگام بسته شدن سهام زیر میانگین حرکت 50 روزه ، ورودی را برای موقعیت کوتاه در نظر بگیرید. به همین ترتیب ، اگر قبلاً در موقعیت طولانی قرار داشتید ، ممکن است در همان نقطه از موقعیت خود خارج شوید.

چگونه میانگین های متحرک خود را انتخاب کنیم

هر معامله گر هنگام حرکت به طور متوسط ترجیحات خاص خود را دارد. در اینجا چند نکته برای انتخاب میانگین های متحرک در نمودارهای شما وجود دارد.

آن را ساده نگه دارید

میانگین حرکت برای صاف کردن عملکرد قیمت در نظر گرفته شده است. اگر نمودار خود را با میانگین بیش از حد در حال حرکت اضافه کنید ، شاخص ها ضد انعطاف پذیر می شوند. با چند میانگین در حال حرکت مختلف آزمایش کنید و مشخص کنید که کدام یک در واقع به شما در تصمیم گیری بهتر معاملات کمک می کند.

روی سبک تجارت خود تمرکز کنید

معامله گران باید از میانگین های متحرک که بیشتر مربوط به استراتژی های آنها هستند استفاده کنند. به عنوان مثال ، معامله گران نوسان ممکن است از میانگین های حرکت در نمودارهای ساعتی استفاده کنند ، در حالی که معامله گران روز ممکن است به میانگین داخلی کوتاه مدت (مانند VWAP یا EMA 7 دوره ای) اعتماد کنند.

چرخ را دوباره اختراع نکنید

اثربخشی میانگین حرکت می تواند تا حدی به مؤلفه "خود تحقق" آنها نسبت داده شود. به عنوان مثال ، معامله گران Intraday تمایل دارند به VWAP (میانگین متحرک وزن با حجم) نگاه کنند ، بنابراین رفتار خرید ممکن است در حدود این میانگین تحت تأثیر قرار گیرد. به همین ترتیب ، بسیاری از معامله گران به میانگین حرکت 50 روزه و 200 روزه برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت طولانی مدت نگاه می کنند. اثربخشی این میانگین های متحرک به عنوان سطح کلیدی قیمت ممکن است تا حدی به این واقعیت نسبت داده شود که بسیاری از معامله گران آنها را تماشا می کنند.

برای تماشای میانگین های متحرک که سایر معامله گران در حال حاضر تماشا می کنند ، ارزش زیادی وجود دارد. در حالی که ، از نظر تئوری ، میانگین حرکت 40 روزه ممکن است به اندازه میانگین حرکت 50 روزه با توجه به صاف کردن قیمت مرتبط باشد ، 50 روز محبوب تر است و به احتمال زیاد به شما در تعیین سطح قیمت کلیدی کمک می کند.

اطلاعات موجود در اینجا فقط به عنوان اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان توصیه ای در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از شرکت در معاملات روز ، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روز می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. فروش کوتاه و معاملات حاشیه می تواند خطر شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی به کارگزار شما شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با معاملات ، افشای ریسک معاملات روز ما ، افشای حاشیه و هزینه های معاملاتی را مرور کنید.