استراتژی های ضروری برای حجم معاملات

کیسی مورفی اشتیاق خود را به امور مالی از طریق سال‌ها نوشتن در مورد معاملات فعال، تحلیل تکنیکال، تفسیر بازار، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، کالاها، معاملات آتی، گزینه‌ها و فارکس (FX) تقویت کرده است.

چارلز یک متخصص و مدرس بازار سرمایه در سطح ملی است که بیش از 30 سال تجربه در توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای متخصصان مالی در حال رشد دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس، مورگان استنلی، سوسیته جنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

تعداد سهام خرید و فروش شده در هر روز در هر ابزار مالی معین که به عنوان حجم شناخته می شود، یکی از دقیق ترین روش های اندازه گیری جریان پول است. برای کسانی که تازه وارد بازار شده اند، معامله گران از جریان پول برای تعیین ویژگی های کلی عرضه و تقاضا یا یک ابزار مالی در تلاش برای پیش بینی جهت آینده آن استفاده می کنند.

حجم بالا نشان می دهد که علاقه شدیدی به نام وجود دارد و اگر با افزایش قیمت سهام همراه شود، اغلب به عنوان سیگنال حرکت صعودی قوی استفاده می شود. توجه به حجم باعث می شود که شما در سمت راست معامله قرار بگیرید. هر یک از شاخص های مورد بحث در زیر از حجم به عنوان ورودی اولیه استفاده می کند و به شما یک دیدگاه عملی در مورد نحوه گنجاندن حجم در استراتژی معاملاتی خود می دهد.

نگاهی دقیق تر به حجم

با نگاهی به نمودار دلتا ایر لاینز، شرکت (DAL)، که در زیر نشان داده شده است، می توانید افزایش عظیمی را در حجم در 10 سپتامبر 2013 مشاهده کنید، به لطف اعلامیه پیوستن این شرکت به شاخص بورس S&P 500.. حرکت قوی بالاتر در قیمت سهام، همراه با جهش در حجم، حاکی از آن است که علاقه مجدد به سهام وجود دارد و آغاز حرکت قوی بالاتر است.

به طور کلی، بهتر است یک افزایش شدید حجم را با یک تغییر قوی در اصول شرکت هماهنگ کنید. در مورد دلتا، اضافه شدن به S&P 500 نشان می‌دهد که صندوق‌های شاخص بزرگ و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موقعیت‌هایی را اضافه می‌کنند. این یک لایه از تقاضای اساسی را اضافه می کند که قیمت ها را بالاتر می برد. صفحه نمایش برای افزایش حجم می توانست این سهم را مورد توجه معامله گران فعال قرار دهد.

حجم در تعادل

نشانگر حجم در تراز، که معمولاً به عنوان OBV نامیده می شود، برای یافتن سهامی استفاده می شود که بدون تغییر قابل توجهی در قیمت سهام، افزایش شدید حجم را تجربه کرده اند. هنگامی که سرمایه گذاران نهادی شروع به خرید سهام می کنند، یکی از اهداف این است که از بالا بردن قیمت خودداری کنند تا بتوانند میانگین قیمت ورودی خود را تا حد امکان پایین نگه دارند.

اینجاست که نشانگر OBV بسیار مفید است. قبل از پرداختن به یک مثال، مهم است که توجه داشته باشید که این اندیکاتور با افزودن حجم به مقدار OBV قبلی زمانی محاسبه می‌شود که آخرین قیمت پایانی بیشتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد. اگر قیمت بسته شدن کمتر از بسته قبلی باشد، حجم از مقدار OBV قبلی کم می شود. حالا بیایید به یک مثال نگاه کنیم:

همانطور که از نمودار شرکت مایکروسافت (MSFT) می بینید، قیمت در اواخر سال 2013 و اوایل سال 2014 بین 34. 80 دلار و 37. 00 دلار روندی جانبی داشت. توجه کنید که چگونه اندیکاتور OBV در این دوره به شدت بالاتر رفته است. افزایش OBV نشان می دهد که معامله گران در حال افزایش قیمت سهام بودند و یک صفحه نمایش سهام برای افزایش ارزش OBV به معامله گران فعال این امکان را می داد تا قبل از صعود به 41. 11 دلار، وارد بازار شوند.

حجم بر اساس قیمت

یکی دیگر از استراتژی های متداول که از حجم استفاده می کند استفاده از حجم توسط نشانگر قیمت است. در بیشتر موارد ، حجم در پایین نمودار همانطور که در مثالهای بالا نشان داده شده است ترسیم می شود. در مورد حجم بر اساس قیمت ، آن را در محور عمودی ترسیم می شود تا یک معامله گر بتواند ایده ای از حجم معامله شده در نقاط مختلف قیمت دریافت کند. از سطوح با حجم شدید می توان برای شناسایی مناطقی که پول هوشمند تصمیم گرفته است به طور فعال موقعیتی را دنبال کند ، استفاده شود. حرکت حجم قوی در نقاط کلیدی قیمت اغلب توسط معامله گران فعال برای شناسایی مناطق اصلی پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود و می تواند در هنگام ترکیب با سایر شاخص ها ، سیگنال های خرید/فروش استراتژیک ایجاد کند.

همانطور که از نمودار شرکت Amerisourcebergen (ABC) مشاهده می کنید ، بیشتر معاملات در طول سال 2014 بین 71. 50 تا 73 دلار انجام شده است ، همانطور که توسط نشانگر قیمت مشخص شده است (نوار آبی که برای نشان دادن دامنه معاملات کلیدی استفاده می شود). در صورت فروش گسترده بازار ، معامله گران انتظار دارند که سهام نزدیک 73 دلار پشتیبانی پیدا کند. توجه کنید که چگونه به دلیل شکاف ، حجم کمی بین 74 تا 76 دلار وجود داشت. در صورت بروز عقب نشینی ، معامله گران انتظار حمایت کمی از خریداران بین این مناطق را دارند.

خط پایین

حجم یکی از شاخص های کلیدی است که توسط معامله گران فعال برای سنجش جریان پول استفاده می شود. همانطور که در مثالهای بالا مشاهده کرده اید ، از شاخص هایی که از استفاده از حجم مانند حجم و حجم در تعادل و قیمت حاصل می شوند ، می توانند برای ایجاد استراتژی های معاملاتی پرسود استفاده شوند. این اغلب یک ایده هوشمندانه است که سیگنال های تجاری ایجاد شده توسط تغییر در حجم را با تغییر در اصول یک شرکت ترکیب کنید. صفحه های سهام ساده که اوراق بهادار را با تغییرات شدید در حجم مشخص می کنند ، نامزدهای خوبی برای معامله گران هستند که به دنبال ایجاد لیست ساعت هستند.