بیاموزید که چگونه یک سیستم تجاری توسط RSI طراحی کنید

من فکر می کنم بسیاری از کسانی که با دنیای تجارت در ارتباط هستند ، تاکنون عبارت "روند دوست شما" را شنیده اند. این بدان معناست که شما باید با این روند تجارت کنید و نباید علیه این روند تجارت کنید. بله ، گاهی اوقات ممکن است در هنگام اصلاحات با روند تجارت تجارت کنیم و اگر نمی دانید اصلاحات نگران نیست - من آنها و روندها را در چند خط آینده توضیح خواهم داد. آنچه من می خواهم بدانید این است که حتی اگر ما با این روند تجارت کنیم ، باید مراقبت کنیم و ریسک را کاملاً مدیریت کنیم زیرا این نوع معاملات خطرناک تر خواهد بود.

ما در اینجا در مورد روندهایی که می تواند در بازارها وجود داشته باشد صحبت خواهیم کرد. من قبلاً آنها را در مقالات مختلف ذکر کردم ، و به همین دلیل است که من آنها را در مناطق مختلف اغلب تکرار می کنم:

• شناسایی جنبش بازار مهم است زیرا با توجه به آن تصمیمات خود را می گیریم.
• تکرار ممکن است درک را عمیق تر کند و بینش های مختلفی را ارائه دهد ، به خصوص اگر چیزی در زمینه های مختلف و روش های مختلف ذکر شود.
• این ممکن است اولین باری باشد که مقاله من را می خوانید ، و بنابراین می خواهم در مورد موضوع این مقاله خاص نظر کاملی بدهم.

لازم است جهت بازار یا روندها شناسایی شود. قبل از یادگیری نحوه انجام این کار ، باید به وضوح بدانیم که هر یک از آنها به چه معنی است.

اگر به بازار نگاه کنید ، خواهید دید که با توجه به عملکرد قیمت یا حرکات قیمت: صعود ، پایین آمدن و جانبی ، می توانید سه جهت متفاوت در بازار وجود داشته باشد. هر یک از این روند بازار طبق گفته شرکت کنندگان در بازار وضعیت کنترل کننده دارد.

در حین صعود ، خریداران بیشتر اوقات بازار را کنترل می کنند و این باعث افزایش قیمت ها می شود. بنابراین ، قیمت ها با پایین آمدن پایین تر و اوج بالاتر بالا می روند.

در طول روند نزولی ، فروشندگان بیشتر اوقات بازار را کنترل می کنند و این باعث می شود قیمت ها باشد. بنابراین ، قیمت ها با ایجاد اوج پایین و پایین تر پایین می آیند.

در طول جانبی ، عمدتا بین خریداران و فروشندگان بدون کنترل کامل از طرفین تعادل وجود دارد. این هر حرکتی است به جز صعود و پایین آمدن. در زیر برخی از اشکال این حرکات جانبی آورده شده است

پس از شناسایی این نوع روندها، باید در مورد روند بیشتر بدانیم: قوی یا ضعیف بودن آن، که می توان از طریق مفهوم حرکت به آن پی برد. مومنتوم مفهومی است که می تواند سرعت جهت یا روند بازار را اندازه گیری کند. این مفهوم حرکت در معاملات و در حرکات بازار بسیار مهم است. ابزارهای زیادی وجود دارد که بر اساس این مفهوم ساخته شده اند. در این مقاله، یکی از آن‌ها را که یکی از رایج‌ترین شاخص‌ها است، یعنی RSI (شاخص قدرت نسبی) بررسی می‌کنیم. ما خواهیم دید که چگونه با ایجاد یک سیستم معاملاتی برای برخی از استراتژی های RSI، از این ابزار مفید به راحتی و به طور موثر استفاده کنیم. در این مقاله به موضوعات زیر می پردازیم:

از طریق این موضوعات، چیزهای زیادی در مورد این ابزار مفید یاد خواهیم گرفت. خواهیم دید که RSI چیست و چگونه محاسبه می شود. برخی از بینش ها و ایده های جدید در مورد مفهوم اندیکاتور در بخش تعریف RSI در نظر گرفته خواهد شد. سپس، ما برخی از استراتژی های RSI را در نظر خواهیم گرفت که می تواند برای تجارت مفید باشد. در بخش RSI Blueprint، طرح‌هایی از استراتژی‌های RSI ذکر شده را یاد می‌گیریم تا برای برنامه‌نویسی آماده باشیم و مشخص کنیم برنامه باید چه کاری انجام دهد. در نهایت، نحوه نوشتن یک برنامه مبتنی بر RSI را خواهیم دید که به ما کمک می کند تا به راحتی و به طور موثر تجارت کنیم و به ما در بهبود تصمیمات معاملاتی کمک کند.

در سراسر این مقاله و سایر مقالات، از پلتفرم معاملاتی MetaTrader 5 و MetaEditor MetaQuotes Language Editor استفاده می کنیم که در Meta Trader 5 تعبیه شده است - همه کدهای برنامه با استفاده از این ویرایشگر نوشته می شوند.

متاتریدر 5 را می توانید از لینک زیر دانلود کنید: https://www. metatrader5. com/fa/download

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه انجام آن، لطفاً مقاله قبلی من را ببینید: یاد بگیرید چرا و چگونه سیستم معاملاتی الگوریتمی خود را طراحی کنید

سلب مسئولیت: تمام محتوای این مقاله فقط با هدف آموزش ساخته شده است نه چیز دیگری. بنابراین مسئولیت هر اقدامی که بر اساس محتوای این مقاله انجام دهید بر عهده شما خواهد بود زیرا محتوای این مقاله هیچ گونه نتیجه ای را تضمین نمی کند.

حال، اجازه دهید این مقاله جالب را مرور کنیم تا بتوانیم یک بلوک جدید دیگر را در مسیر موفقیت تجاری خود درک کنیم و بسازیم.

تعریف RSI

RSI - شاخص قدرت نسبی - یک شاخص ایجاد شده توسط ولز وایلدر است. هدف اصلی برای این شاخص اندازه گیری قدرت یک ابزار در حال حاضر در برابر تاریخ آن است. برای انجام این کار، اندیکاتور تغییرات قیمت را در روزهای صعودی با روزهای پایین مقایسه می کند.

نشانگر RSI یک حرکت است زیرا سرعت حرکت بازار رو به بالا یا رو به پایین را نشان می دهد ، یک نوسان ساز است زیرا محدود است و بین سطح 0 تا 100 نوسان می کند و یک شاخص اصلی است زیرا می تواند قیمت ها را هدایت کند و پیش از این یک حرکت بالقوه را نشان دهداین اتفاق می افتدRSI به گونه ای طراحی شده است که برای غلبه بر دو مشکل در شاخص های حرکت ، که توانایی جذب حرکات ناگهانی یا نامنظم و توانایی محدود شدن آن از 0 تا 100 است.

RSI می تواند همانطور که نشان می دهد مفید باشد:

• حرکات بالقوه که به تنهایی در نمودار قابل مشاهده نیست.
• سطح پشتیبانی و مقاومت روشن.
• سیگنال های واگرایی که می تواند نشانه ای برای معکوس باشد ، با واگرایی که می تواند بین RSI و قیمت نشان داده شود.
• نوسان خرابی بالاتر از سطح 70 و زیر سطح 30 ، که هشدار می دهد معکوس های احتمالی.

محاسبه و ساخت نشانگر RSI از طریق مراحل زیر اجرا می شود:

1. حرکات مثبت یا بالاتر از 14 بسته شدن
2. حرکات منفی یا پایین 14 بسته شدن
3. avg از 14 حرکات مثبت = جمع حرکات مثبت / 14
4. avg از 14 حرکات منفی = جمع حرکات منفی / 14
5. Rs = AVG از 14 حرکات مثبت / AVG از 14 حرکات منفی
6. RSI = 100 - [100 /(1+RS)]

بیایید مثالی را درک کنیم تا بفهمیم چگونه این کار را انجام دهیم.

• فرض کنید ما 14 روز به شرح زیر بسته شده ایم:

بنابراین ، در صورت نیاز به محاسبه RSI ، به شرح زیر خواهد بود:

اول ، ما حرکت مثبت و حرکت منفی را با کم کردن هر روز از قبلی آن محاسبه خواهیم کرد:

سپس ، ما 14 میانگین را برای حرکات مثبت و منفی محاسبه خواهیم کرد:

• avg از 14 حرکات مثبت = جمع حرکات مثبت / 14
• avg از 14 حرکات مثبت = 80/14 = 5. 7

• avg از 14 حرکات منفی = جمع حرکات منفی / 14
• AVG از 14 حرکات منفی = 35/14 = 2. 5

• سپس ، ما Rs را محاسبه خواهیم کرد:

• Rs = AVG از 14 حرکات مثبت / A VG از 14 حرکات منفی
• RS = 5. 7 / 2. 5 = 2. 29
• سپس ، ما RSI را محاسبه خواهیم کرد:
• RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]
• RSI = 100 - [100 / (1 + 2. 29)] = 69. 57

بنابراین ، نتایج به شرح زیر است:



مراحل قبلی مقدار RSI اول را محاسبه می کند. مراحل زیر RSI را پس از اولین مقدار محاسبه شده محاسبه می کند:

بنابراین ، نشانگر RSI با استفاده از مراحل فوق محاسبه می شود. با این حال ، شما نیازی به محاسبه دستی نخواهید داشت ، و جزئیات محاسبه فقط در اینجا ارائه می شود تا به شما در درک ساخت RSI کمک کند. این ممکن است بینش مؤثرتری در مورد چگونگی استفاده از آن برای بدست آوردن نتایج بهتر در تجارت ایجاد کند. پلت فرم Metatrader 5 یک نشانگر RSI داخلی آماده استفاده را ارائه می دهد ، بنابراین نیازی به محاسبه آن نیست. در عوض ، می توانید بلافاصله با اجرای نشانگر در نمودار ، استفاده از آن را شروع کنید. تصویر زیر نحوه انجام این کار را نشان می دهد.

چند قدم در ترمینال معاملاتی متا معامله گر 5 دنبال کنید:





پس از انتخاب شاخص قدرت نسبی (RSI) از لیست نوسان سازها ، پنجره زیر برای پارامترهای نشانگر ظاهر می شود:



1. دوره RSI
2. نوع قیمت بر اساس آن نشانگر محاسبه می شود
3. رنگ خط RSI
4. سبک خط RSI
5. ضخامت خط RSI

پارامترهای مورد نظر را انتخاب کرده و روی OK کلیک کنید. نشانگر RSI در نمودار به شرح زیر نمایش داده می شود:



نشانگر RSI در یک پنجره جداگانه ، زیر نمودار اصلی نمایش داده می شود. پنجره چهار سطح قیمت دارد که موارد زیر را نشان می دهد:

• 0 سطح: کمترین مقدار محدوده نشانگر ، که مقادیر نشانگر ممکن را محدود می کند.
• 100 سطح: بالاترین مقدار محدوده شاخص ، که مقادیر نشانگر ممکن را محدود می کند.
• 30 سطح: منطقه Oversold.
• 70 سطح: منطقه بیش از حد.

سطح دیگری وجود دارد که به طور پیش فرض نمایش داده نمی شود: این سطح در وسط محدوده است که برابر با 50 است.

استراتژی RSI

در این بخش ، ما شاهد نحوه استفاده از شاخص RSI - Nexation Strength - نشانگر خواهیم بود. برای این کار ، ما از یک استراتژی ساده استفاده خواهیم کرد که با توجه به جهت متفاوت بازار متفاوت خواهد بود.

خواهیم دید که چگونه می توان RSI را در هنگام صعود ، پایین آمدن و یک طرفه استفاده کرد. استفاده خاص به طور مستقیم مربوط به Overbought است ، دامنه میانی و منطقه Oversold. ابتدا باید درک کنیم که چگونه RSI در طی روندها یا حرکات مختلف حرکت می کند ، زیرا به وضوح می بینیم که RSI با هر روند یا حرکت متفاوت حرکت می کند. سپس ما از یک استراتژی ساده استفاده خواهیم کرد که می تواند در طی هر یک از روندها مورد استفاده قرار گیرد - هدف اصلی یادگیری نحوه استفاده از آن و ارائه بینش های جدید و باز کردن چشمان خود به ایده های جدید است که می تواند برای تجارت ما مفید باشد. در این بخش خواهیم دید که چگونه RSI به هر روند یا نوع حرکت واکنش نشان می دهد. با این حال ، لطفاً توجه داشته باشید که این استراتژی ها فقط برای اطلاعات ارائه شده است ، تا نشان دهد چگونه RSI می تواند برای تجزیه و تحلیل داده های بازار استفاده شود. شما همیشه باید هر استراتژی را که می خواهید در تجارت خود استفاده کنید ، آزمایش کنید ، زیرا برخی از استراتژی ها ممکن است برای سبک تجارت شما مناسب نباشد ، به خصوص وقتی صحبت از استراتژی های آموزشی است.

در حین صعود

در این حالت ، بیشتر اوقات مقادیر RSI بین دامنه میانی و سطح 70 (سطح بیش از حد) حرکت می کند یا حرکت می کند.



استراتژی معاملاتی برای صعود:

• مقدار RSI< 50 = Buy
• RSI Value >70 = سود کسب کنید

در حین نزول

در طول روند نزولی ، RSI بیشتر اوقات بین دامنه متوسط و سطح 30 (سطح فراتر از حد) حرکت می کند.



استراتژی تجارت به شرح زیر خواهد بود:

• در طول جانبی:

RSI بیشتر وقت را بین سطح 30 (سطح بیش از حد) و 70 (سطح بیش از حد) می گذراند.



استراتژی تجارت به شرح زیر خواهد بود:

طرح RSI

این مباحث دستورالعمل هایی را نشان می دهد که باید هنگام تجارت یک استراتژی بر اساس RSI به رایانه داده شود.

ما قبلاً 4 استراتژی را در نظر گرفته ایم که باید به عنوان سیستم های معاملاتی اجرا شوند: استراتژی صعود RSI ، استراتژی RSI Down و استراتژی RSI Sideways (خرید ، کوتاه). طرح های زیر دستورالعمل های مربوط به هر یک از استراتژی ها را نشان می دهد.

• استراتژی صعود RSI:



• استراتژی پایین آمدن RSI:



• استراتژی Sideways RSI:



من فکر می کنم آنها به اندازه کافی واضح هستند. اکنون که ما برای هر استراتژی که باید در یک سیستم معاملاتی اجرا شود ، طرح هایی را آماده کرده ایم ، می توانیم به نوشتن یک برنامه برویم. بیایید به قسمت بعدی این مقاله برویم و کد سیستم معاملاتی را ایجاد کنیم.

سیستم معاملاتی RSI

حال بیایید ببینیم که چگونه کد یک سیستم معاملاتی را بر اساس استراتژی های معاملاتی RSI در نظر گرفته شده در بالا بنویسیم. ابتدا ترمینال تجاری MetaTrader 5 را باز کنید، سپس برای نوشتن کدها، IDE (ویرایشگر زبان MetaQuotes) را با فشار دادن F4 یا انجام مراحل نشان داده شده در تصاویر زیر باز کنید:



یا می توانید روی دکمه IDE در نوار ابزار MetaTrader 5 کلیک کنید:



پنجره زیر در MetaEditor IDE تازه باز شده ظاهر می شود:



یک فایل جدید ایجاد کنید که در آن کد سیستم معاملاتی را بنویسید:





اولین گزینه را برای ایجاد فایل Expert Advisor جدید انتخاب کنید. اگر می‌خواهید درباره گزینه‌های دیگر بیشتر بدانید، می‌توانید مقاله قبلی من را بخوانید: یاد بگیرید چرا و چگونه سیستم معاملاتی الگوریتمی خود را طراحی کنید.

ابتدا می‌خواهم یک مشاور متخصص ساده مبتنی بر RSI را به اشتراک بگذارم تا مقادیر RSI را روی نمودار توضیح دهد تا نحوه طراحی یک سیستم RSI خالص ساده را درک کند:

در اینجا نحوه اجرای برنامه ایجاد شده آمده است:



روی فایل دوبار کلیک کنید یا آن را بکشید و روی نمودار رها کنید، پس از آن پنجره زیر ظاهر می شود:



بر روی Ok کلیک کنید و برنامه در نمودار راه اندازی می شود:





• استراتژی صعود RSI:



این هم کد:

این برنامه را مطابق شکل زیر بر روی نمودار از پنجره Navigator اجرا کنید. مطمئن شوید که هیچ خطا یا هشداری وجود ندارد:





فایل را روی نمودار دابل کلیک کنید یا بکشید و رها کنید، در پنجره برنامه روی ok کلیک کنید تا برنامه روی نمودار اجرا شود:



سیگنال های برنامه به صورت زیر خواهد بود:



• سیگنال دریافت سود:



• استراتژی پایین آمدن RSI:



این برنامه را مطابق شکل زیر بر روی نمودار از پنجره Navigator اجرا کنید. مطمئن شوید که هیچ خطا یا هشداری وجود ندارد:





فایل را روی نمودار دابل کلیک کنید یا بکشید و رها کنید، در پنجره برنامه روی ok کلیک کنید تا برنامه روی نمودار اجرا شود:



برنامه در حال اجرا سیگنال هایی را همانطور که در ادامه نشان داده شده است تولید می کند:



• سیگنال دریافت سود:



• استراتژی Sideways RSI:



و کد زیر این استراتژی است. برای درک بهتر استراتژی را به دو کد و برنامه مجزا تقسیم می‌کنم: یکی برای سیگنال خرید و برداشت سود آن و دیگری برای سیگنال کوتاه و سود برداشت آن و هر دوی آنها در طول جانبی هستند:

این برنامه را مطابق شکل زیر بر روی نمودار از پنجره Navigator اجرا کنید. مطمئن شوید که هیچ خطا یا هشداری وجود ندارد:





فایل را روی نمودار دابل کلیک کنید یا بکشید و رها کنید، در پنجره برنامه روی ok کلیک کنید تا برنامه روی نمودار اجرا شود:



پس از اجرا، سیگنال برنامه مانند آنچه در تصویر زیر می بینید خواهد بود:



• سیگنال دریافت سود:



این برنامه را مطابق شکل زیر بر روی نمودار از پنجره Navigator اجرا کنید. مطمئن شوید که هیچ خطا یا هشداری وجود ندارد:





فایل را روی نمودار دابل کلیک کنید یا بکشید و رها کنید، در پنجره برنامه روی ok کلیک کنید تا برنامه روی نمودار اجرا شود:



برنامه در حال اجرا سیگنال هایی را همانطور که در ادامه نشان داده شده است تولید می کند:



• سیگنال دریافت سود:



این همه در مورد این بود که چگونه می‌توانیم استراتژی‌های ساده را بر اساس RSI - شاخص قدرت نسبی - یکی از محبوب‌ترین شاخص‌هایی که معمولاً در معاملات استفاده می‌شود، ایجاد و استفاده کنیم. ما دیده ایم که چگونه می توان از آن برای روندها یا جنبش های مختلف بازار استفاده کرد.

و آنچه من می خواهم دوباره در اینجا تأیید کنم، این مقاله فقط برای اهداف آموزشی است و هدف اصلی آن توضیح این ابزار مفید است. اگر نیاز به استفاده از هر چیزی که در این مقاله برای تجارت خود دارید، مطمئن شوید که قبل از استفاده آن را به درستی تست کنید زیرا ممکن است برای کسی مفید باشد اما ممکن است بر اساس استراتژی یا برنامه معاملاتی شما برای شما مفید نباشد.

نتیجه

در این مقاله سعی کردم یکی از قدرتمندترین ابزارهای معاملاتی و تحلیل تکنیکال یعنی RSI را با شما به اشتراک بگذارم. دیدیم که بستگی به مفهوم مومنتوم دارد که یکی از مهمترین مفاهیم در حرکات بازار و معاملات است. من سعی کردم ساختار RSI و جزئیات محاسبات را فقط برای شما توضیح دهم تا بفهمید چگونه می توان از این اندیکاتور به روشی مناسب، مؤثر و سودمند استفاده کرد.

همچنین، من یک استراتژی ساده را به اشتراک گذاشته‌ام که می‌توان از آن در معاملات استفاده کرد و نحوه استفاده از آن را در طول حرکت‌ها و روندهای مختلف بازار شناسایی کردم. بنابراین، اکنون می دانید که چگونه از آن در طول روندهای صعودی، نزولی و جانبی استفاده کنید. استراتژی های زیادی وجود دارد که می تواند به طور موثر مورد استفاده قرار گیرد و می تواند در معاملات مفید باشد، بنابراین امیدوارم که به خواندن و یادگیری در مورد این اندیکاتور RSI و سایر موارد ادامه دهید.

ما همچنین یاد گرفتیم که چگونه یک سیستم معاملاتی را بر اساس این استراتژی ها کد بنویسیم. MQL5 و برنامه نویسی به طور کلی به استفاده مؤثر، دقیق و آسان از ابزارهای مختلف تجاری و تحلیلی مفید کمک می کند و به ما کمک می کند تا زندگی خود را روان و متعادل کنیم.

توصیه می کنم سعی کنید آنچه را که از این مقاله آموخته اید کدنویسی کرده و اعمال کنید. چنین تمرینی می تواند درک و آگاهی شما را در مورد آنچه آموخته اید افزایش دهد و ممکن است بینش و ایده های جدیدی به شما بدهد. امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد و برخی از ایده ها به شما کمک کند تا به نتایج بهتری در تجارت خود برسید.