شاخص قدرت نسبی (RSI) - محاسبه و محدودیت

تجزیه و تحلیل فنی همچنین اساس تجزیه و تحلیل ارزیابی یک سهام به همراه تجزیه و تحلیل اساسی است. انواع مختلفی از مدل ها در تجزیه و تحلیل فنی سهام استفاده می شود. یکی از این تکنیک ها ، نوسان سازهای حرکت است که بخش اساسی تجزیه و تحلیل فنی توسط هر سرمایه گذار یا معامله گر است. RSI یا شاخص قدرت نسبی نوسان ساز حرکت است که برای تجزیه و تحلیل فنی سهام استفاده می شود.

در زیر معنی و جزئیات مربوط به نشانگر RSI آورده شده است.

نوسان ساز حرکت چیست؟

از مفهوم نوسان ساز حرکت برای نشان دادن سرعت قیمت یا سرعتی که تغییرات در قیمت های یک سهام مشاهده می شود ، استفاده می شود. این اندازه گیری حرکت سهام را می توان از طریق یک مثال درک کرد. قیمت سهم شرکت A را 100 روپیه در نظر بگیرید. اگر قیمت سهام از Rs حرکت کند. 100 تا Rs. 110 در یک روز و روپیه. 120 در دیگری ، این نشان می دهد که قیمت سهام در دو روز 20 ٪ حرکت کرده است. اگر همان سهام در حدود یک ماه تقریباً 10 ٪ حرکت کند ، می توانیم آن را تفسیر کنیم تا حرکت کم داشته باشد.

معنی نشانگر RSI چیست؟

نشانگر RSI (شاخص قدرت نسبی) ، همانطور که در بالا ذکر شد ، نوسان ساز حرکت است که برای اولین بار توسط J. Welles Wilder در سال 1978 معرفی شد. این یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که سرعت تغییرات در قیمت های ابزارهای مختلف مانند سهام را نشان می دهد ،کالاها ، معاملات آتی ، اوراق قرضه و غیره. شاخص RSI به طور گسترده توسط معامله گران ، سرمایه گذاران و تحلیلگران برای مطالعه حرکات قیمت و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری صحیح استفاده می شود. هنگامی که درصد تغییرات قیمت در نمودار ترسیم می شود ، نشانگر نرخ تغییر (ROC) را تشکیل می دهد.

چگونه شاخص قدرت نسبی (RSI) را محاسبه کنیم؟

نشانگر RSI نوسان ساز حرکت است که برای شناسایی معکوس روند قیمت استفاده می شود. فرمول محاسبه نشانگر RSI تفاوت بین میانگین قیمت بسته شدن در روزهای بالا و روزهای پایین است. دوره پیش فرض برای تجزیه و تحلیل شاخص RSI 14 روز است.

فرمول محاسبه نشانگر RSI در زیر ذکر شده است.

تفسیر نشانگر RSI

شاخص RSI از 0 تا 100 متغیر است. یک فرض اساسی برای تفسیر شاخص های RSI و درک حرکات قیمت یک سهام وجود دارد. معامله گران ، تحلیلگران یا سرمایه گذاران شاخص RSI سهام و حرکت آن را بین صفر تا 100 بررسی می کنند.

اگر نشانگر RSI بالاتر از 70 باشد ، سهام در نظر گرفته می شود که بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. از طرف دیگر ، اگر نشانگر RSI زیر 30 باشد ، سهام در نظر گرفته می شود. این تجزیه و تحلیل به معامله گران ، تحلیلگران یا سرمایه گذاران کمک می کند تا یک استراتژی سرمایه گذاری را ترسیم کنند و موقعیت خرید یا فروش را برای سهام بگیرند.

در حین مطالعه شاخص های RSI ، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که شاخص های RSI شاخص های مختلفی را در روند صعودی و نزولی نشان می دهند. در یک روند صعودی ، نشانگر RSI معمولاً بین محدوده 40 تا 80 یا 90 تغییر می کند. دامنه 40 تا 50 در روند صعودی به عنوان یک پشتیبانی عمل می کند.

از طرف دیگر ، شاخص های RSI در روند نزولی در محدوده 10 یا 20 تا 60 قرار دارند. دامنه 50 تا 60 به عنوان مقاومت در روند نزولی عمل می کند. این پارامترهای معمول برای تجزیه و تحلیل است ، با این حال ، آنها بر اساس قدرت امنیت اساسی یا روند بازار در معرض تغییر هستند. به طور کلی ، در صورتی که قیمت بالاتر از 50 خط باشد و اگر قیمت زیر خط 50 باشد ، قیمت رو به رشد دارد.

جنبه دیگری که در مطالعه شاخص های RSI مورد توجه قرار می گیرد ، واگرایی قیمت است. این نقطه خم یا تغییر در جهت قیمت است که می تواند نشان دهنده وارونگی روند باشد. واگرایی نقطه ای است که خط قیمت و RSI در جهت مخالف حرکت می کنند که می تواند به عنوان یک تغییر بالقوه در روند قیمت شناخته شود.

محدودیت های نشانگر RSI چیست؟

هیچ چیزی به عنوان یک استراتژی تمام عیار وجود ندارد که بتواند برای ایجاد سود تضمین شده در بورس سهام اعمال شود. مانند هر شاخص و استراتژی سرمایه گذاری ، شاخص های RSI نیز محدودیت های خاصی دارند. برخی از این محدودیت ها در زیر بیان شده است.

• شاخص RSI می تواند سیگنال های مبهم یا گمراه کننده ای را ارسال کند که می تواند منجر به سرمایه گذاری اشتباه یا تصمیمات تجاری شود.
• وقتی بازارها روند قوی را نشان می دهند ، نشانگر RSI چندان مفید نیست.
• همچنین می تواند یک مورد وجود داشته باشد که RSI بتواند بدون نشان دادن یک روند روشن حرکت کند یا برای مدت طولانی در منطقه Overbought یا Oversold بماند. این به سرمایه گذاران یا معاملات کمک نمی کند تا در مورد حرکت احتمالی قیمت یا روند زیر نظر روشنی داشته باشند.

نتیجه

شاخص های RSI می توانند حرکت قیمت و روندهای دنبال شده توسط سهام را بر اساس چنین حرکتی نشان دهند. اما نمی توان آن را تنها شاخص سرعت قیمت و پیش بینی روند قیمت در نظر گرفت. بنابراین، سرمایه گذاران، معامله گران و تحلیلگران از بسیاری از ابزارهای فنی دیگر مانند میانگین متحرک، کندل استیک و غیره استفاده می کنند تا درک بهتری از حرکت قیمت سهام و به طور کلی شاخص داشته باشند.

واگرایی مثبت زمانی است که خط قیمت در مقابل بالا و پایین‌ترین RSI بالاتر و پایین‌تر را منعکس می‌کند.

واگرایی منفی زمانی است که خط قیمت در مقابل اوج های پایین و پایین تر RSI، اوج های بالاتر و پایین تر را نشان می دهد.

میانگین یا دوره پیش فرض استفاده شده برای محاسبه RSI 14 روز است.

شرایط ورود ایده آل بر اساس RSI زمانی است که میانگین متحرک RSI برای شمع های تعریف شده پشت سر هم در حال افزایش باشد و RSI زیر 70 باشد. بازار در صدر روند نیست.

شرایط ایده آل برای خروج از بازار بر اساس اندیکاتور RSI زمانی است که میانگین متحرک RSI پشت سر هم در حال کاهش باشد، بازار بسته شده کمتر از حد ضرر پایانی باشد و معامله گر حداقل حداقل سود را قبل از خروج از بازار داشته باشد. یا مواجه شدن با ضرر