2 گروه مهندسی صنایع ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهد ، تهران ، ایران.
3 گروه مدیریت تجارت ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه یزد ، یزد ، ایران
چکیده
استفاده از نمودارهای کنترل برای نظارت بر فرآیندهای مالی ، پس از بحران جهانی اخیر ، تمرکز بیشتری کسب کرده است. مدل سری سریال های زمانی مربوط به اتمام اتورگرایی (GARCH) مدل سری زمانی به طور گسترده ای برای مدل سازی فرآیندهای مالی استفاده می شود. بنابراین ، نمودار کنترل سنتی Shewhart برای نظارت بر فرآیندهای GARCH تهیه شده است. برخی از مشکلات به ویژه در مرحله گذشته نگر ، یکی از این موارد ، مثبت بودن مسافت های موجود در داده های نمونه است. برای این هدف ، در این مقاله برخی از روشها برای برآورد پارامترهای مدل GARCH بر اساس حداکثر احتمال و تخمین قوی ارائه شده است. سپس ، عملکرد نمودار کنترل شیارت باقیمانده فاز II با پارامترهای برآورد شده با توجه به میانگین طول عملکرد در کنترل در حضور خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت. از مطالعه شبیه سازی مونت کارلو برای ارزیابی روشهای پیشنهادی با توجه به نمونه های مختلف عددی استفاده شد. سرانجام ، نرخ ارز دلار آمریکا/ایران (USD/IRR) برای نظارت در نظر گرفته شد که در آن نتایج نشان می دهد که وقتی روش های قوی در روش تخمین اعمال می شود ، نمودار کنترل حساس تر است.
کلید واژه ها
- نظارت مالی
- مرحله گذشته نگر
- مدل
- تخمین قوی
- نرخ ارز خارجی
موضوعات اصلی
- فرآیندهای احتمال و تصادفی
- آمار
منابع
Adams ، B. M. ، & Tseng ، I. T.(1998). استحکام طرح های نظارت مبتنی بر پیش بینی ، مجله فناوری کیفیت ، 30 (4) ، 328-339.
Apley ، D. W.(2002). نمودارهای کنترل سری زمانی در حضور عدم اطمینان مدل ، مجله علوم و مهندسی تولید ، 124 (4) ، 891-898.
Araghi ، M. K. ، & Pak ، M. M.(2013). ارزیابی نوسانات نرخ ارز در قیمت سهام سهام تهران: یک برنامه GARCH ، مجله بین المللی مدیریت و تحقیقات تجاری ، 2 (2) ، 95-107.
Berkes ، I. ، Horváth ، L. ، & Kokoszka ، P. (2003). فرآیندهای گارچ: ساختار و تخمین ، برنولی 9 (2) ، 201-207.
Bollerslev ، T. (1986). ناهمگونی مشروط به خودی عمومی ، مجله اقتصاد سنجی ، 31 (3) ، 307-327.
Boyles ، R. A.(2000). تجزیه و تحلیل فاز اول برای فرآیندهای همبستگی ، مجله فناوری کیفیت ، 32 (4) ، 395-409.
Carnero ، M. A. ، De Rivera ، D. P. S. ، & Ortega ، E. R. (2008). تخمین و پیش بینی نوسانات گارچ در حضور Outliers ، Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas ، SA (IVIE) ، (13) ، 1-5.
Chin ، C. H. ، & Apley ، D. W.(2008). عملکرد و استحکام روشهای نمودار کنترل برای داده های همبستگی ، مجله انستیتوی کره ای مهندسان صنایع کره ، 34 (2) ، 122-139.
Dasdemir ، E. ، Weiß ، C. ، Testik ، M. C. ، & Knoth ، S. (2016). ارزیابی سناریوهای تجزیه و تحلیل فاز I در مرحله II نمودارهای کنترل برای مشاهدات همبستگی ، مهندسی کیفیت ، 28 (3) ، 293-304.
Engle ، R. F.(1982). ناهمگونی مشروط اتوگرافی با برآورد واریانس تورم انگلیس ، اقتصاد سنجی ، 50 (4) ، 987-1008.
Engle ، R. F. ، & Bollerslev ، T. (1986). مدل سازی تداوم واریانس های مشروط ، بررسی های اقتصاد سنجی ، 5 (1) ، 1-50.
Fahimifard ، S. M. ، Homayounifar ، M. ، Sabouhi ، M. ، & Moghaddamnia ، A. R.(2009). مقایسه تکنیک های ANFIS ، ANN ، GARCH و ARIMA با پیش بینی نرخ ارز ، مجله علوم کاربردی ، 9 (20) ، 3641-3651.
Garthoff ، R. ، Golosnoy ، V. ، & Schmid ، W. (2014). نظارت بر میانگین سری زمانی مالی چند متغیره ، مدل های تصادفی کاربردی در تجارت و صنعت ، 30 (3) ، 328-340.
Golosnoy ، V. (2016). نظارت متوالی بتاس نمونه کارها ، که به صورت آنلاین در مقالات آماری منتشر شد ، 1-22. doi: 10. 1007/S00362-016-0783-6
Grossi ، L. ، & Morelli ، G. (2006). پیش بینی نوسانات قوی و انتخاب مدل در سری زمانی مالی ، گروه اقتصاد ، دانشگاه پارما ، ایتالیا ، شماره 2006-SE02.
Herwartz ، H. ، & Reimers ، H. E.(2002). مدل سازی تجربی نرخ ارز DEM/USD و DEM/JPY: تغییر ساختاری در مدل های GARCH و پیامدهای آنها ، مدل های تصادفی در تجارت و صنعت ، 18 (1) ، 3-22.
Scholz ، F. W. (2006). حداکثر تخمین احتمال ، دائر ycl المعارف علوم آماری. doi: 10. 1002/0471667196. ESS1571. Pub2
Hoerl ، R. W. ، & Snee ، R. D. (2009). پس از ذوب شدن مالی: صنایع خدمات اکنون از ما به چه چیزی احتیاج دارند؟ ، مدل های تصادفی کاربردی در تجارت و صنعت ، 25 (5) ، 509-521.
Hotta ، L. K. ، & Tsay ، R. S.(2012). Outliers در فرآیندهای گارچ ، در: Bell ، W. R. ، Holan ، S. H. ، McElroy ، T. S.(eds) ، سری زمانی اقتصادی: مدل سازی و فصلی ، گروه تیلور و فرانسیس ، CRC Press ، صص 337-358.
Jones-Farmer ، L. A. ، Woodall ، W. H. ، Steiner ، S. H. ، & Champ ، C. W. (2014). مروری بر تجزیه و تحلیل فاز I برای بهبود و نظارت بر فرآیند ، مجله فناوری کیفیت ، 46 (3) ، 265-280.
Muler ، N. ، & Yohai ، V. J.(2008). برآوردهای قوی برای مدل های GARCH ، مجله برنامه ریزی آماری و استنباط ، 138 (10) ، 2918-2940.
Norouzzadeh ، P. ، & Rahmani ، B. (2006). توضیحات نوسان چند منظوره از نرخ ارز ریال و ایالات متحده ایران ، فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، 367 ، 328-336.
Oskooee ، M. B. ، & Hegerty ، S. W.(2007). نوسانات نرخ ارز و جریان تجارت: مقاله مرور ، مجله مطالعات اقتصادی ، 34 (3) ، 211-255.
Psarakis ، S. ، Angeliki K. V. ، & Castagliola ، P. (2014). برخی از تحولات اخیر در مورد تأثیر تخمین پارامتر بر نمودارهای کنترل ، کیفیت و قابلیت اطمینان مهندسی بین المللی ، 30 (8) ، 1113-1129.
Severin ، T. ، Schmid ، W. (1998). کنترل فرآیند آماری و کاربرد آن در امور مالی ، در: Bol ، G. ، Nakhaeizadeh ، G. ، Vollmer ، K. H..
Woodall ، W. H. ، & Montgomery ، D. C. (2014). برخی از جهت های فعلی در تئوری و کاربرد نظارت بر فرآیند آماری ، مجله فناوری کیفیت ، 46 (1) ، 78-94.
