تعیین قدرت روند: شاخص متوسط جهت (ADX) می تواند سرنخ هایی را ارائه دهد

چه صعودی و چه نزولی ، روند دوست شما است. برای ارزیابی قدرت یک روند سهام ، از شاخص متوسط جهت (ADX) و شاخص حرکت جهت (DMI) استفاده کنید.

غذای اصلی

• شاخص متوسط جهت (ADX) می تواند قدرت بالقوه یک روند را شناسایی کند
• شاخص حرکت جهت دار (DMI) می تواند جهت ممکن یک روند را نشان دهد
• یاد بگیرید که چگونه از ADX و DMI با هم استفاده کنید تا قدرت و جهت روند را تجزیه و تحلیل کنید

یک کوه و یک تپه هر دو تمایل و کاهش دارند ، اما دامنه های کوه احتمالاً نسبت به یک تپه تندتر است. اگر از نقشه خیابانی به عنوان راهنمای دنباله خود استفاده می کنید ، ممکن است بدانید که دامنه ها چقدر شیب دار هستند. برای انجام تجزیه و تحلیل عمیق تر از توپوگرافی ، ممکن است نیاز به یک برنامه دنباله دقیق داشته باشید. به همین ترتیب ، هنگام نگاه به روندهای موجود در بورس ، ممکن است شناسایی روندهای صعودی یا نزولی ساده باشد ، اما می تواند علاوه بر جهت ، قدرت این روند را نیز مفید واقع کند.

چه صعودی و چه نزولی ، روند شما دوست شما است ، همانطور که معامله گران می گویند. اما این روند چقدر قوی است؟هنگامی که نوبت به ارزیابی قدرت سهام یا روند بازار می رسد ، میانگین شاخص جهت (ADX) شاخصی است که می تواند به شما در نمایش BFF کمک کند. به عبارت دیگر ، ADX به طور بالقوه می تواند به عنوان یک نشانگر قدرت روند استفاده شود.

خواندن شاخص جهت متوسط (ADX)

ADX واقعاً جهت روند را در نظر نمی گیرد بلکه قدرت این روند است. ADX اغلب به همراه شاخص حرکت جهت (DMI) استفاده می شود ، که از نشانگر جهت به علاوه (+DI) و نشانگر جهت منهای (-DI) تشکیل شده است. این دو شاخص ، +DI و-DI ، با نگاهی به تفاوت بین ارتفاعات جریان و قبلی و پایین ، جهت یک روند را اندازه گیری می کنند.

محاسبه ADX می تواند پیچیده باشد ، اما به طور خلاصه ، میانگین تفاوت بین +DI و-DI را ترسیم می کند. روند قوی تر - بول یا خرس - ADX بالاتر می رود.

شاخص های ADX و DMI از مقیاس صفر تا 100 استفاده می کنند. با این حال ، شما می توانید از آنها در سهام استفاده کرده و آنها را در نمودارهایی با افق های زمانی متعدد - هفته ، روزانه یا داخلی اعمال کنید. شایان ذکر است که ممکن است سیگنال های تجاری بیشتری را در سهام بی ثبات تر پیدا کنید زیرا حرکات آنها شبیه به آنچه می توانید در بازار کالا و ارز پیدا کنید.

نحوه استفاده از ADX

هنگامی که از نشانگر ADX استفاده می کنید ، ممکن است سطح مربوطه را بر اساس عملکرد قیمت گذشته تعیین کنید. اما معامله گران همچنین از 20 و 40 به عنوان سطح کلیدی استفاده می کنند (جدول 1 را ببینید).

جدول 1: برگه تقلب ارزش ADX. این مقیاس ADX ، که توسط J. Welles Wilder ساخته شده است ، می تواند به نشان دادن قدرت یک روند کمک کند. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

شما می توانید به طور مستقل به ADX نگاه کنید و با استفاده از برگه تقلب در جدول 1 ، تعیین کنید که آیا یک روند در حال تقویت است ، در سطح شدید یا تضعیف. در نمودار شکل 1 ، هنگامی که ADX از بالای 20 عبور کرد ، این نشانگر این بود که روند صعودی در قیمت سهام ممکن است در حال تقویت باشد. اما ممکن است تلاش برای تعیین اینکه آیا حرکت جهت مثبت یا منفی است ، مفید باشد و متقاطع DI می تواند برخی از سرنخ ها را ارائه دهد.

شکل 1: شاخص جهت متوسط (ADX). از آنجا که ADX (خط قرمز) بین صفر و 100 نوسان می کند ، به شما می گوید روند چقدر قوی است - چه گاو یا خرس (صفر ضعیف ترین است ؛ 100 قوی ترین است).+DI و-DI (به ترتیب خطوط آبی و زرد) سیگنال های تأیید بالقوه را هنگام عبور از آنها ارائه می دهند. منبع نمودار: پلت فرم ThinkorsWim®. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

در شکل 1 ، +Di از بالا ی-Di کمی زودتر از زمانی که ADX از بالای 20 عبور می کند عبور می کند. با توجه به اینکه +DI بالاتر ا ز-DI بود ، این نشان می دهد که حرکت جهت مثبت است. ADX قبل از غوطه ور شدن زیر سطح 20 ، مدتی زیاد باقی مانده است. قبل از سقوط ADX در زیر 20 ، -DI از زیر +DI عبور کرد. این نشانگر این بود که روند صعودی می تواند کند شود.

در این مثال ، هر دو کراس اوور DMI کمی زودتر از افزایش یا تضعیف سیگنال های ADX اتفاق افتادند. اما +DI بالاتر ا ز-DI بود که ADX روند بالاتر بود ، و-DI زیر +DI بود که ADX زیر 20 بود. هر دو شاخص توافق داشتند. اما ممکن است همیشه اینگونه نباشد. حتی اگر DMI و ADX با هم به طور بالقوه می توانند معکوس روند را شناسایی کرده و قدرت سهام روند را نشان دهند ، ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که سیگنال ها معتبر نباشند. با توجه به اینکه هیچ تضمینی در مورد استفاده از شاخص ها وجود ندارد ، ممکن است ایده خوبی باشد که از ADX و DMI با سایر شاخص های فنی روند مانند میانگین حرکت ، حرکت میانگین واگرایی همگرایی و SAR پارابولیک برای تأیید بیشتر استفاده کنید.

دفعه بعد که فکر می کنید یک روند در حال تغییر است و باید تصمیم بگیرید که آیا به آن "دوست" پایبند باشید یا دیگری را پیدا کنید ، سعی کنید ADX را برای تأیید قدرت و DMI برای شناسایی جهت روند تأیید کنید. این ضرب و شتم سعی می کند هر اوج و دره را در یک نمودار مقیاس کند.