شاخص پیاده روی تصادفی (RWI)

کوری میچل، CMT بنیانگذار TradeThatSwing. com است. او از سال 2005 یک معامله‌گر حرفه‌ای روز و نوسانی بوده است. کوری متخصص استراتژی‌های معاملاتی قیمت سهام، فارکس و آتی است.

توماس جی کاتالانو یک CFP و مشاور سرمایه گذاری ثبت شده در ایالت کارولینای جنوبی است، جایی که او شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد. تجربه توماس به او تخصص در زمینه های مختلفی از جمله سرمایه گذاری، بازنشستگی، بیمه و برنامه ریزی مالی می دهد.

شاخص پیاده روی تصادفی (RWI) چیست؟

شاخص پیاده‌روی تصادفی (RWI) یک شاخص فنی است که حرکات قیمت اوراق بهادار را با حرکات تصادفی مقایسه می‌کند تا مشخص کند آیا در یک روند آماری معنی‌دار است یا خیر. می توان از آن برای تولید سیگنال های تجاری بر اساس قدرت روند قیمت پایه استفاده کرد.

خوراکی های کلیدی

• شاخص پیاده‌روی تصادفی، حرکات قیمت اوراق بهادار را با نمونه‌گیری تصادفی مقایسه می‌کند تا مشخص کند که آیا در یک روند آماری معنادار قرار دارد یا خیر.
• شاخص پیاده روی تصادفی دارای دو خط RWI High و RWI Low است که قدرت روند صعودی و نزولی را اندازه گیری می کند.
• هنگامی که RWI High بالاتر از RWI Low است، به این معنی است که قدرت رو به بالا بیشتر از قدرت رو به پایین است و بالعکس.
• هنگامی که RWI High یا RWI Low بالای یک باشد، نشان دهنده یک روند قوی و غیر تصادفی است در حالی که خوانش های زیر یک حرکت میانگین می تواند تصادفی باشد زیرا قدرت کافی برای نشان دادن خلاف آن وجود ندارد.

درک شاخص پیاده روی تصادفی (RWI)

شاخص پیاده‌روی تصادفی (RWI) توسط مایکل پولوس به منظور تعیین اینکه آیا اقدام قیمت فعلی یک اوراق بهادار دارای "تحرک تصادفی" است یا نتیجه یک روند آماری معنی‌دار، بالاتر یا پایین‌تر است، ایجاد شد.

پیاده روی تصادفی به حرکات بازار یا امنیتی اطلاق می شود که در محدوده سطوح آماری "نویز" قرار دارند و با روند تایید شده یا قابل تعریف سازگار نیستند. این اندیکاتور فنی در ابتدا در مجله تحلیل فنی سهام و کالا در مقاله ای در سال 1990 با عنوان "روندها و پیاده روی های تصادفی" منتشر شد.

روند بازار و مطالعات پیاده‌روی تصادفی به دهه‌ها قبل برمی‌گردد که توسط R. A برجسته شده است. انتشار استیونسون "آینده کالا: روندها یا پیاده روی های تصادفی؟"در شماره مارس 1970 مجله مالی.

ویلیام فلر ، ریاضیدانی که در تئوری احتمال تخصص دارد ، ثابت کرد که مرزهای تصادفی ، که به عنوان "مسافت جابجایی" نیز شناخته می شود ، می تواند با گرفتن ریشه مربع تعداد حوادث باینری ، که به نتایج دو طرفه با مساوی اشاره دارد ، محاسبه شوداحتمال (مانند یک سکه سکه). از نظر منطقی ، هر حرکتی خارج از این مرزها نشان می دهد که حرکت ذاتاً از نظر ماهیت تصادفی نیست. RWI این اصول ریاضی را هنگام اندازه گیری روند صعودی و پایین آمدن برای تعیین اینکه آیا تصادفی یا از نظر آماری معنی دار است ، اعمال می کند.

RWI و شاخص جهت متوسط (ADX) کاملاً مشابه به نظر می رسند و در واقع کاملاً مشابه هستند. شاخص متوسط جهت (ADX) از خطوط حرکت جهت دار (DI+ و DI) تشکیل شده است که به روش های بسیار مشابه با RWI پایین و زیاد حرکت می کنند. ADX خط سوم در نشانگر ADX است و قدرت روند را نشان می دهد. خوانش های بالاتر از 25 نشان دهنده یک روند قوی است.

محاسبه شاخص پیاده روی تصادفی

از آنجا که نشانگر هم از صعود و هم از استحکام پایین آمدن استفاده می کند ، این شاخص دارای دو خط است و برای هر دو محاسبات جداگانه ای دارد.

محاسبه برای دوره های بالا یا RWI زیاد است:

به عبارت دیگر ، اگر در حال محاسبه بالاترین RWI در پنج روز گذشته هستید ، از امروز منهای کمترین میزان را از دوره قبل دریافت کرده و RWI را زیاد محاسبه کنید. سپس دو روز پیش با استفاده از منهای زیاد امروز محاسبه کنید. این کار را برای هر روز انجام دهید تا پنج جلسه معاملاتی را برگردانید.

ارزش بالای RWI شما بالاترین مقدار پنج روز گذشته است یا برای بسیاری از دوره ها (N) انتخاب شده است.

RWI LOW به شرح زیر محاسبه می شود:

این روش شبیه به رویکرد فوق است ، به جز اکنون ما از دوره قبل از کم و بالا از دوره قبل استفاده خواهیم کرد تا اولین محاسبه را ایجاد کنیم. سپس از دو روز پیش استفاده کنید. این کار را برای هر یک از دوره های N انجام دهید. کمترین مقدار RWI کمترین تعداد محاسبات N تکمیل شده است.

هر روز (یا دوره) محاسبات دوباره به پایان می رسد.

تجارت شاخص پیاده روی تصادفی

شاخص پیاده روی تصادفی به طور معمول در طی دو تا هفت دوره برای معاملات کوتاه مدت و مقیاس گذاری و هشت تا 64 دوره برای معاملات و سرمایه گذاری های بلند مدت استفاده می شود. بازیکنان بازار ممکن است بخواهند با این تنظیمات آزمایش کنند تا مشخص کنند چه چیزی برای استراتژی های کلی آنها بهتر است.

خوانش های بالاتر از 1. 0 نشان می دهد که یک امنیت بیشتر یا پایین تر است ، در حالی که خوانش های زیر 1. 0 نشان می دهد که ممکن است یک امنیت به طور تصادفی در حال حرکت باشد. اگر RWI پایین بالاتر از یک باشد ، نشانگر پایین آمدن شدید است. اگر RWI High بالاتر از یک باشد ، نشان دهنده صعود قوی است.

اغلب اوقات ، بازرگانان و تایمرهای بازار وارد موقعیت های طولانی می شوند که یک RWI بلند مدت بیشتر از 1. 0 باشد و RWI کوتاه مدت نیز بالاتر از 1. 0 باشد. این بدان معناست که معامله گر دو محاسبه RWI ، یک دوره بلند مدت ، می گویند 64 دوره و یک دوره کوتاه مدت ، می گویند هفت دوره.

یک معامله گر وقتی RWI بلند مدت بالاتر از 1. 0 باشد ، خریداری می کند ، که نشانگر بالا رفتن بلند مدت قوی است ، اما کمترین RWI Low نیز بالاتر از 1. 0 است ، نشان می دهد که در کوتاه مدت قیمت کاهش یافته است و یک ورودی مطلوب را فراهم می کندبه صعود طولانی مدت.

موقعیت های کوتاه ممکن است وارد شود که پایین مدت RWI پایین تر از 1. 0 باشد و قله های کوتاه RWI کوتاه مدت نیز بالاتر از یک باشد.

برخی از معامله گران ممکن است به دنبال استفاده از متقاطع دو خط باشند تا معاملات بالقوه را نشان دهند. این امر در صورت پیشرفت روند قوی به خوبی عمل می کند ، اما اگر قیمت به خوبی روند نرود ، باعث می شود معاملات زیادی از دست بدهند زیرا ممکن است کراس اوور بدون روند قوی اتفاق بیفتد. گفته می شود ، برخی از معامله گران ممکن است بخواهند از این رویکرد استفاده کنند ، به طور بالقوه در رابطه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی.

مثال شاخص پیاده روی تصادفی

نمودار روزانه شرکت اپل (AAPL) دارای یک نشانگر RWI 30 دوره ای است که روی آن اعمال می شود.

هنگامی که قیمت در حال سقوط خط قرمز یا RWI پایین است ، در بالای صفحه قرار دارد.

هنگامی که قیمت در حال افزایش است ، خط سبز یا RWI بالا در صدر قرار دارد.

وقتی یکی از این خطوط بالاتر از یک ، خط افقی سیاه باشد ، نشانگر روند قوی است.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

در سمت چپ ، یک صعود قوی وجود دارد. RWI HIGH بالاتر از 1. 0 حرکت می کند و RWI LOW زیر 1. 0 است.

سپس یک روند نزولی قوی آغاز می شود. پایین RWI بالاتر از 1. 0 حرکت می کند و RWI High بسیار زیر 1. 0 است.

این به دنبال یک صعود دیگر با شرایط مشابه با صعود قبلی است.

سپس سهام وارد یک دوره روند ضعیف می شود. نه RWI پایین یا زیاد موقعیت خود را برای مدت طولانی بالاتر از 1. 0 حفظ نمی کند. برای یک دوره کوتاه ، دو خط حتی در اطراف علامت صفر درهم می شوند و یک روند بسیار ضعیف یا تجارت خرد را در هر دو جهت نشان می دهند.

محدودیت های شاخص پیاده روی تصادفی

RWI یک شاخص عقب مانده است. از داده های گذشته در محاسبه خود استفاده می کند و هیچ چیز ذاتاً پیش بینی کننده آن نیست. در حالی که این نشانگر می تواند بالاتر از یک حرکت کند تا یک روند قوی را نشان دهد ، می تواند به راحتی خیلی سریع به زیر یکی برگردد. همچنین می تواند از یک روند ضعیف به یک روند قوی با پیشگویی کمی از نشانگر برود.

انتظار برای نشانگر قبل از تجارت در آن جهت ، گاهی اوقات می تواند منجر به ورود ضعیف شود. قیمت قبلاً مدتی در آن جهت حرکت کرده است و ممکن است آماده معکوس یا ورود به عقب باشد.

شاخص پیاده روی تصادفی بهترین استفاده در رابطه با تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت یا سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی است.

Investopedia مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.< SPAN> انتظار برای اینکه این نشانگر قبل از تجارت در آن جهت حرکت کند ، گاهی اوقات می تواند منجر به ورود ضعیف شود. قیمت قبلاً مدتی در آن جهت حرکت کرده است و ممکن است آماده معکوس یا ورود به عقب باشد.