بسیاری از شاخص های معاملاتی در آنجا وجود دارد که به عنوان یک معامله گر فنی انتخاب می شود. در حالی که همه آنها در مورد فرمول هایی که به آنها متکی هستند و نوع داده هایی که مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند ، اختلافات خود را دارند ، اما یک چیز مشترک دارند ، یعنی اینکه آنها حرکات بازارها را آسان تر می کنند. یکی از شاخص های معاملاتی که از دو جریان داده جداگانه برای تجزیه و تحلیل بازارها استفاده می کند ، نشانگر حجم تعادل است که اغلب به آن "Obv" گفته می شود.
Obv vs RSI - Obv یک شاخص تجاری است که جهت قیمت آن را با حجم ترکیب می کند ، تا در حال حاضر احساس قدرت روند را به ما بدهد. به همین ترتیب ، Obv به ابزاری تأیید برای سنجش احتمال ادامه روند در جهت فعلی تبدیل می شود.
در این مقاله ، ما چگونه برخی از معامله گران را مطابق با تفسیر سنتی انتخاب می کنند. شما همچنین تفاوت های اصلی بین Obv و RSI و همچنین محدودیت های اصلی شاخص را یاد خواهید گرفت.
چگونه Obv کار می کند؟
خط اوری
همانطور که در مقدمه اشاره کردیم ، OBV یک شاخص معاملاتی است که نه تنها از عملکرد قیمت بازار ، بلکه حجم نیز استفاده می کند تا این حس را بدست آورد که بخش عمده ای از نیروهای بازار را هدایت می کند. برای دستیابی به این هدف ، از یک مقدار حجم تجمعی استفاده می کند ، که در آن حجم مثبت به مقدار Obv فعلی اضافه می شود ، در حالی که حجم منفی کم می شود.
اگر نزدیک از نزدیک قبلی باشد ، حجم منفی در نظر گرفته می شود و اگر بالاتر از بسته قبلی باشد مثبت است.
بنابراین ، این چه چیزی در مورد خود نشانگر دلالت دارد و چگونه نشانگر در یک نمودار نشان می دهد؟
نحوه خواندن obv
خواندن خط Obv واقعاً ساده است. در پایین نمودار ظاهر می شود ، و قوانین زیر اعمال می شود:
- اگر خط Obv در حال افزایش باشد ، به این معنی است که حجم در روزهای مثبت در روزهای منفی بیشتر از حجم است. به عبارت دیگر ، آب و هوای بازار صعودی تلقی می شود.
- برعکس ، اگر Obv در حال سقوط باشد ، به این معنی است که حجم روزهای منفی از روزهای مثبت بالاتر از حجم است. به عبارت دیگر ، آب و هوای بازار نزولی تلقی می شود.
در نتیجه ، بسیاری از بازرگانان می خواهند ببینند که روند صعودی با افزایش ارزش obv همراه است ، در حالی که روندهای نزولی باید با یک مقدار در حال سقوط همراه باشد.
این نشان می دهد که نیروهای بازار و به ویژه به اصطلاح "پول هوشمند" مطابق با روند فعلی بازار است و شاید از همه مهمتر ، از آن حمایت کند!
بنابراین ، به طور خلاصه ، دلیل اصلی نشانگر OBV این است که قیمت باید از حجم پیروی کند.
در تصویر زیر می بینیم که چگونه یک روند صعودی ، همراه با یک مقدار رو به رشد ، توسعه یافته است. این نشان می دهد که آب و هوای کلی بازار مثبت است و از حرکات قیمت صعودی مداوم حمایت می کند.
obv در حجم تعادل
در عوض ، تصویر زیر نشان می دهد که چگونه روند نزولی با یک خط رو به زوال همراه است ، که به ما کمک می کند تا ما به اندازه کافی قوی باشند تا بتوانند ادامه روند نزولی را تضمین کنند.
همانطور که در مثالها می بینید ، معامله گران معمولاً مربوط به سطح خاص OBV نیستند ، اما تمایل دارند بیشتر به شیب منحنی نگاه کنند.
چگونه Obv محاسبه می شود؟
فرمول Obv به صورت تجمعی عمل می کند که دائماً حجم نوار فعلی را از مقدار obv تجمع یافته اضافه یا حذف می کند. در اینجا نحوه انجام این کار آمده است:
اگر نزدیک این نوار از نزدیک نوار قبلی بالاتر (بیشتر) باشد ، پس:
obv = obv از نوار قبلی + حجم نوار فعلی (حجم امروز)
اگر بسته شدن این نوار کمتر (کمتر) از بسته شدن نوار قبلی باشد، پس:
OBV=OBV نوار قبلی – حجم نوار فعلی (صدای امروز)
اگر بسته شدن امروز مانند بسته شدن روز قبل باشد، پس:
خواندن OBV فعلی = OBV قبلی
آیا OBV یک شاخص پیشرو است؟
محدودیت های OBV
طبق اعتقاد اصلی گرانویل، تغییرات در جهت حجم، که از طریق OBV تجسم می‌شوند، قبل از تغییر قیمت واقعی رخ می‌دهند. این یکی از مفروضات اصلی است که توضیح می دهد که چرا این اندیکاتور معکوس قیمت را پیش بینی می کند.
با این حال، در حالی که OBV در واقع ممکن است در پیش‌بینی برخی معکوس‌ها موفق باشد، اغلب سیگنال‌های نادرستی ارائه می‌کند که هرگز منجر به معکوس شدن روند نمی‌شود. البته این موضوعی است که بدون توجه به شاخصی که انتخاب می کنید با آن مواجه خواهید شد. بیشتر اوقات، این مشکل با اعمال شرایط یا شاخص های اضافی که نرخ ضربه سیستم را بهبود می بخشد، برطرف می شود.
نکته دیگری که باید از آن آگاه بود این است که افزایش احتمالی حجم در طول گزارش های درآمد یا رویدادهای مشابه می تواند این اندیکاتور را برای مدت طولانی در آینده بی فایده کند. این قرائت به سادگی کنار گذاشته شده است، و ممکن است تا زمانی که اقدامات قیمت آتی دوباره به حالت عادی رفتار نکند، مرتبط نباشد.
استراتژی های معاملاتی OBV
وقتی صحبت از استفاده از OBV در معاملات می شود، استراتژی های معاملاتی زیادی وجود دارد که می توانید با استفاده از این اندیکاتور بسازید. با این حال، بسیاری از این استراتژی‌ها بر روی OBV به‌عنوان یک نوع فیلتر تکیه می‌کنند و نقطه ورود دقیق را می‌گذارند تا توسط یک محرک ورودی دیگر که دقیق‌تر است، تصمیم‌گیری شود.
این بدان معنا نیست که OBV نمی تواند به تنهایی به عنوان یک محرک ورود عمل کند، اما در بسیاری از موارد، به اندازه کافی دقیق نخواهد بود. از این گذشته، معامله گران معمولاً به جای سطح دقیق، فقط به جهت کلی خط اندیکاتور توجه می کنند.
با این گفته، بیایید نگاهی به راه‌هایی بیندازیم که می‌توانید از OBV به تنهایی یا همراه با سایر محرک‌های ورود و خروج برای تشکیل استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنید.
واگرایی ها
یکی از رویکردهای رایج هنگام استفاده از نشانگر حجم در تعادل، جستجوی واگرایی بین قیمت و خط OBV است. همانطور که می دانید، واگرایی زمانی است که خط OBV در یک جهت حرکت می کند و قیمت در جهت مخالف است. در تحلیل تکنیکال سنتی، واگرایی نشانه ای است که ممکن است یک تغییر روند قریب الوقوع باشد و می تواند ارزش جستجو را داشته باشد.
واگرایی OBV
در حالی که واگرایی ها می توانند برای درک این موضوع مفید باشند که زمان آن است که به دنبال تغییر روند باشید، مهم است که توجه داشته باشید که محرک ورود نهایی را فراهم نمی کند. در نتیجه، واگرایی‌ها اغلب می‌توانند برای دوره‌های زمانی طولانی ادامه داشته باشند، قبل از اینکه بازار واقعاً بچرخد.
بنابراین از چه چیزی می توانید برای ماشه ورود نهایی استفاده کنید؟خوب، این کاملاً به بازار و بازه زمانی شما بستگی دارد، اما در اینجا چند نمونه از سیگنال‌هایی وجود دارد که می‌تواند ارزش یک نگاه دقیق‌تر را داشته باشد:
1. شکست: ممکن است منتظر بمانید تا بازار از سطحی که انتخاب می‌کنید فراتر رود. این واقعیت که بازار در نهایت شروع به حرکت در همان جهت خط OBV کرده است، می تواند محرک مورد نیاز باشد!
2. یک سیگنال فراگیر یا بیش از حد: در بعضی از بازارها ، مانند سهام و سهام به طور کلی ، تمایل کاملاً قوی برای بازگشت به میانگین وجود دارد. این بدان معنی است که آنها اغلب حرکات اغراق آمیز را در هر جهت انجام می دهند ، که سپس با حرکت در جهت مخالف اصلاح می شوند. اگر بازار بیش از حد در جهت روند فعلی حرکت کرده باشد ، در حالی که OBV در جهت مخالف پیش می رود ، این می تواند سیگنالی برای ورود به بازار باشد.
معده میانگین
در راهنمای ما برای شرایط بیش از حد و شرایط بیش از حد ، می توانید اطلاعات بیشتری در مورد رویکردهای مختلف برای یافتن و استفاده از سطح بیش از حد و بیش از حد در بازار بخوانید.
3. فصلی: برخی از بازارها تمایلات بسیار قوی دارند که در فواصل مشخصی برمی گردند. به عنوان مثال ، برخی از بازارها بخش خاصی از ماه یا حتی روزهای هفته را در هنگام صعودی یا نزولی نسبت به سایرین خواهند داشت. اگر اتفاقی می افتد که در بخشی از ماه هستید که با معنای واگرایی که در حال حاضر تماشا می کنید طنین انداز است ، این می تواند محتمل تر شود که بازار در واقع چرخانده شود.
به عنوان مثال ، اگر شما در حال مشاهده واگرایی نزولی هستید و بازار یک ماه وارد می شود که از نظر تاریخی بسیار نزولی بوده است ، ممکن است تمایل بیشتری به آن سیگنال داشته باشید.
شکستن
شکستگی
ما قبلاً به طور خلاصه در متن فوق به شکوفایی اشاره کردیم ، اما ارزش آن را دارد که تشخیص دهیم که شکستگی ها نه تنها در نمودار قیمت رخ می دهد ، بلکه می تواند در خود نشانگر Obv نیز شکل بگیرد.
رویکرد معمولی تماشای و بازیگری بر روی شکستن این است که منتظر بمانید تا سطح مشخصی شکسته شود. سطح برک آوت اغلب از سطح بالا ، پایین یا مقاومت یا پشتیبانی اخیر تشکیل شده است.
هیچ چیز وجود ندارد که می گوید این مفهوم بسیار نمی تواند در خط Obv اعمال شود. به عنوان مثال ، شما می توانید بالاترین سطح Obv را 20 روز به عقب تعریف کنید و اگر بازار از این سطح عبور کند ، تصمیم بگیرید که طولانی بروید.
همچنین می توانید به منظور کاهش تأثیر شکستگی های کاذب ، فاصله ای را به سطح شکست ، که اغلب در معاملات طبیعی برک آوت انجام می شود ، اضافه کنید.
به عبارت دیگر ، شما می توانید سعی کنید دقیقاً همانطور که در نمودار قیمت قرار دارید ، به معاملات Breakout در خط Obv نزدیک شوید.
تأیید روند
درست همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، یکی از متداول ترین روشهای معاملاتی Obv ، سنجش قدرت و جهت روند در حال انجام است. این کار با این فرض انجام می شود که یک روند قوی باید با یک خط OBB همراه باشد که در همان جهت پیش می رود.
اکنون ، آنچه ما خیلی مورد بحث قرار نگرفته ایم ، شیب خط Obv است. همانطور که کاملاً واضح است ، روندی که شاهد افزایش شیب خط Obv است به این معنی است که این روند قوی تر می شود و شرکت کنندگان در بازار بیشتر به دنبال ورود به بازار هستند.
با این حال ، افزایش بیش از حد شدید در شیب خط Obv ، ممکن است نشان ندهد که این روند ارزش صید دارد ، اما به پایان رسیده است.
اگر با اصول روانشناسی بازار آشنا هستید ، می دانید که وقتی یک روند به پایان می رسد ، مردم تمایل به مثبت ترین دارند. این مربوط به این است که مردم از تجربه خود و آنچه در گذشته دیده اند ، استفاده می کنند تا دیدگاه خود را درباره آنچه می آید شکل دهد. در نتیجه ، مثبت ترین احساسات بازار معمولاً در پایان یک روند یافت می شود ، هنگامی که بازار قبلاً بیشتر حرکات خود را در جهت روند انجام داده است.
بنابراین ، یک خط OBB که به شدت از بین می رود ، می تواند به عنوان سیگنالی باشد که در صورت روند مثبت ، احساسات بازار بسیار مثبت می شود و در مورد یک روند منفی بیش از حد منفی است. بنابراین ، ممکن است انتظار داشته باشیم که به زودی یک وارونه باشد.
دقیقاً مانند سیگنال واگرایی که در اوایل مقاله تحت پوشش قرار گرفته است ، شما معمولاً به یک سیگنال ورود دقیق تر نیاز دارید ، زیرا با وجود حرکت بزرگ ، ممکن است بازار در جهت روند ادامه یابد!
مهم!
فقط به یاد داشته باشید که تمام استراتژی هایی که در بالا ارائه شده است باید کاملاً در بازار و بازه زمانی که قصد تجارت دارید آزمایش شود. برخلاف آنچه بسیاری از مردم معتقدند ، استراتژی های معاملاتی در همه بازارها کار نمی کنند. برعکس ، هر بازاری سؤالات و رفتارهای خاص خود را دارد که هنگام طراحی استراتژی ها باید در نظر گرفته شود.
توصیه می کنیم از پشتی استفاده کنید تا بدانید که چه استراتژی هایی ارزش وقت شما را دارند و کدام ها نیستند. می توانید اطلاعات بیشتری در مورد پشتی و نحوه ساخت یک استراتژی تجارت در راهنمای کامل ما برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی بخوانید.
obv vs rsi
RSI
RSI یکی از محبوب ترین شاخص های تجاری در اطراف است و با نشانگر Obv کاملاً متفاوت است. در حالی که OBV به داده های قیمت و حجم متکی است ، RSI فقط به قیمت نگاه می کند و به جای حجم در روزهای بالا و پایین ، حرکت تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند.
با این وجود ، برخی از افراد دوست دارند این دو را با هم ترکیب کنند تا تصویری گسترده تر از آنچه در بازار اتفاق می افتد ، بدست آورند. اما آیا این یک رویکرد مناسب است؟
آیا می توانید RSI و Obv را ترکیب کنید
مطمئنا!در اوایل مقاله ، ما در مورد نیاز به یک ماشه ورودی دقیق تر سفارش بحث کردیم ، و RSI به خوبی می تواند سیگنالی را برای ما فراهم کند که بتواند با موفقیت مشخص شود وقتی زمان خوبی برای ورود است. اگر می خواهید نمونه هایی از نحوه استفاده RSI در تجارت ، توصیه کنید که به راهنمای بزرگ ما برای نشانگر RSI نزدیک تر نگاه کنید!
با این حال ، برخی از معامله گران ممکن است به عنوان ورودی برای نشانگر RSI ، از مقدار Obv استفاده کنند. به طور معمول ، RSI با قیمت نزدیک هر نوار محاسبه می شود. و در حالی که این پیکربندی معمولی است ، بسیاری از افراد متوجه نشده اند که می توانید از هر مقداری که ترجیح می دهید استفاده کنید.
به عنوان مثال ، شما می توانید RSI را از نوار باز ، زیاد یا کم نوار محاسبه کنید ، یا مانند این مورد ، خط Obv.
استفاده از شاخصی مانند RSI در بالای OBV به تجسم و اندازه گیری تغییرات در خط OBV کمک می کند و مطمئناً می تواند به شما در یافتن فرصت های جدید و سودآور تجارت منجر شود!
پایان دادن به کلمات
در این مقاله ما نگاهی به تفسیر سنتی از شاخص Obv و همچنین چگونگی انتخاب برخی از معامله گران برای استفاده از آن به همراه سایر شاخص ها و ابزارها ، برای یافتن فرصت های تجاری سودآور داشته ایم.
قبل از پایان دادن به مقاله ، ما فقط می خواستیم بار دیگر به موضوع فوق العاده مهم اعتبارسنجی استراتژی معاملات بپردازیم. اکثر معامله گران فقط برخی از مفاهیم را می گیرند و آنها را مستقیماً روی بازارها اعمال می کنند ، بدون اینکه بدانند آیا استراتژی آنها واقعاً کار می کند یا خیر.
چنین رویکردی فاجعه بار است. بیشتر تجزیه و تحلیل فنی به شکل خالص خود خیلی خوب کار نمی کند بلکه باید متناسب با بازار و بازه زمانی که با آن کار می کنید متناسب باشد.
اگر می خواهید در مورد نحوه ساخت یک استراتژی تجاری مناسب که کار می کند ، اطلاعات بیشتری کسب کنید ، ما منابع رایگان زیر را در دسترس داریم:
