واگرایی صعودی و نزولی در جزئیات

واگرایی در معاملات بیانگر وضعیتی است که قیمت دارایی در نمودار در جهت مخالف یک نوسانگر فنی حرکت می کند. به عنوان مثال، اگر افزایش قیمت در نمودار و در عین حال MACD یا RSI یا Stochastic یا هر نوسانگر دیگری روند نزولی را نشان دهد، آن وضعیت را "واگرایی" می نامیم.

مثال واگرایی صعودی:

مثال واگرایی نزولی:

واگرایی ها مقدم بر عمل قیمت هستند. این ناشی از یک اختلاف شدید بین عمل قیمت و اندیکاتور فنی است که معامله‌گر از آن استفاده می‌کند. به عنوان برعکس واگرایی نزولی، واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود می‌رسند، اما این اندیکاتور پایین‌ترین مقدار را نشان می‌دهد. این نشان می دهد که روند صعودی محتمل است.

واگرایی RSI صعودی چیست؟

واگرایی RSI صعودی مثالی را نشان می‌دهد که قیمت نمودار به پایین‌ترین حد و قیمت در شاخص RSI به بالاترین حد می‌رسد. واگرایی RSI صعودی معمولاً روند صعودی احتمالی آینده را پیش‌بینی می‌کند. در تصویر زیر، واگرایی RSI صعودی را می بینیم.

برای درک رویکرد سرمایه گذار به بازار، شاخص ها دقیق ترین نمایش هستند. آنها به تجزیه و تحلیل اینکه آیا بازار بیش از حد فروش است یا به سمت نزول است، کمک می کند.

واگرایی نزولی RSI چیست؟

واگرایی RSI نزولی مثالی را نشان می‌دهد که قیمت نمودار به اوج‌های بالاتر و قیمت در اندیکاتور RSI به پایین‌ترین حد می‌رسد. واگرایی RSI نزولی معمولاً روند نزولی احتمالی آینده را پیش‌بینی می‌کند.

در تصویر زیر، واگرایی RSI نزولی را می بینیم.

همانطور که قبلا بحث شد، واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به بالاترین حد خود برسد، اما شاخص‌ها بالاترین پایین‌تری را نشان می‌دهند. این بدان معنی است که یک روند نزولی محتمل است. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار از واگرایی صعودی (روند صعودی) خارج می‌شود و در حال افزایش بیش از حد یا «خرید بیش از حد» به سمت صعود است.

واگرایی ها دارای نقاط قوت متفاوتی هستند. چه نزولی و چه صعودی، قدرت آنها وضعیت احتمالی بازار را برای معامله گران پیش بینی می کند. واگرایی کلاس A که قوی ترین است، بهترین زمان برای معامله را نشان می دهد. از سوی دیگر، واگرایی های کلاس B (با قدرت کمتر) و کلاس C (ضعیف ترین) مطلوب نیستند. معامله گران از آنها اجتناب می کنند زیرا آنها پر از عدم اطمینان هستند.

واگرایی کلاس A در حالی است که قیمت ها با بالاترین سطح جدید لمس می کنند در حالی که نوسان ساز نتواند ادامه دهد. این تنها می تواند به قیمت پایین تر از قیمت در تظاهرات قبلی برسد. همچنین نشانگر بازگشت ناگهانی به سمت پایین آمدن است. هنگامی که قیمت ها به پایین جدید کاهش می یابد و نوسان ساز نتواند به نقطه کم نشان داده شده در کاهش قبلی برسد ، واگرایی کلاس A است. این بهترین شاخص است که یک راهپیمایی تیز در حال نزدیک شدن است.

هنگامی که قیمت ها یک دو برابر را ایجاد می کنند در حالی که نوسان ساز یک قسمت پایین پایین پایین را نشان می دهد ، واگرایی نزولی کلاس B رخ می دهد. بنابراین ، می توان گفت که قیمت ها یک پایین دوتایی را ردیابی می کنند ، و نوسان ساز در هنگام وجود واگرایی صعودی کلاس B ، یک پایین دوم بالاتر را ردیابی می کند.

واگرایی نزولی کلاس C هنگامی که قیمت ها به سمت بالا حرکت می کنند و یک سطح جدید ایجاد می کنند ، و شاخص از آن سرب پیروی نمی کند. در همان سطح آخرین راهپیمایی باقی می ماند. واگرایی صعودی کلاس C وقتی قیمت ها به پایین جدید کاهش می یابد ، و نشانگر قیمت را در پایین دو برابر نشان می دهد. واگرایی کلاس C نشانگر رکود در بازار است. این بدان معنی است که گاوها و خرس ها نه قوی تر یا ضعیف تر می شوند.

نوسان ساز واگرایی

نوسان سازهای واگرایی شاخص هایی هستند که ممکن است روند فعلی قیمت در حال تغییر باشد. آنها باندهای بالا و پایین بین دو ارزش شدید در بازار را علامت گذاری می کنند و سپس شاخص های روند بین این گروهها نوسان می کنند. اگر نوسان ساز از رسیدن به پایین جدید ، ایجاد شده توسط سقوط قیمت ها ، کم شود ، واگرایی صعودی رخ می دهد. هنگامی که بولز حاکم است ، پایان کار شروع می شود. در هنگام واگرایی صعودی ، گاو دوباره کنترل بازار را به دست می آورد در حالی که خرس قدرت را از دست می دهد.

واگرایی نزولی به عنوان پایین آمدن قیمت ها به بالاترین سطح جدید اشاره می کند. این برخلاف بازار صعودی است. در اینجا ، نوسان ساز نتواند به بالاترین سطح جدید لمس کند. با افزایش قیمت ها به دلیل بی تحرکی ، خرس آماده می شود تا مسئولیت آن را بر عهده بگیرد.

چگونه نرخ تغییر و تأثیر حرکت در بازار

واگرایی به معامله گران کمک می کند تا هنگام تغییر حرکت بازار ، نکته دقیق را مشخص کنند. همراه با کمک به شناسایی یک تغییر آینده ، معامله گران نیز می توانند سرعت و جهت حرکت نزدیک را کشف کنند. این تغییرات می تواند با سرعت بالا ، سرعت کم باشد یا ممکن است در حال پیشرفت باشد. برای پیدا کردن این سرعت ، بهترین ابزار نرخ تغییر است. معامله گر می تواند قیمت بسته شدن امروزی را با قیمت بسته شدن روزها پیش با استفاده از نرخ تغییر مقایسه کند.

ROC = قیمت بسته شدن امروز / قیمت بسته شدن امروز

RoC نسبت قیمت بسته شدن امروز به قیمت بسته شدن Y روز پیش بود. اگر قیمت امروز از قیمت قبلی بیشتر باشد، RoC بزرگتر از 1 است. اگر قیمت امروز کوچکتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد، RoC کوچکتر از 1 است. اگر هر دو قیمت برابر باشند، RoC 1 است. هنگامی که این مقادیر RoC به صورت یک نمودار خطی رسم می شوند، نشان می دهند که RoC در حال افزایش یا کاهش است.

راه دیگر برای کشف سرعت تغییر بازار، محاسبه حرکت آن است. این شبیه به Rate Of change است، اما به جای دادن نسبت، به شما یک عدد می دهد. یک معامله گر قیمت بسته شدن روز قبل را از قیمت بسته شدن فعلی کم می کند تا حرکت دقیق را محاسبه کند.

Momentum (M) = قیمت بسته شدن امروز - قیمت بسته شدن Y روز پیش

این قیمت‌ها هر روز محاسبه می‌شوند. آنها به معامله گران امتیاز می دهند تا یک نمایش خطی ایجاد کنند. این ارائه خطی به درک روند حرکت، چه در حال افزایش یا نزول کمک می کند. تکانه می تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به اینکه کدام قیمت بالاتر است. اگر قیمت قبلی بیشتر باشد منفی و اگر قیمت امروز بیشتر باشد مثبت است. اگر قیمت هر دو یکسان باشد می تواند صفر شود.

استفاده از مومنتوم برای معامله گران

اولین قدم برای معامله گر این است که یک پنجره زمانی را در حین محاسبه RoC یا تکانه انتخاب کند. معمولاً توصیه می شود این پنجره زمانی در مورد نوسانگرها باریک باشد. در حالی که اندیکاتورهای پیروی از روند برای روند بلندمدت بهترین عملکرد را دارند، اسیلاتورها برای تشخیص تغییرات کوتاه مدت در بازار مانند ارزیابی حرکت یک هفته بهترین هستند.

وقتی RoC یا مومنتوم به بالاترین حد جدید می رسد، بازار مثبت می شود و قیمت ها احتمالاً بالاتر می روند. وقتی این دو به پایین‌ترین حد خود می‌رسند، وضعیت نشان می‌دهد که ممکن است کاهشی در بازار وجود داشته باشد و قیمت‌ها نیز کاهش یابد.

هنگامی که RoC یا مومنتوم کاهش می یابد اما قیمت ها افزایش می یابد، معامله گران ممکن است انتظار یک رویکرد برتر را داشته باشند. این نشان‌دهنده زمان خوبی برای کسانی است که در موقعیت طولانی هستند و می‌خواهند سود خود را قفل کنند یا توقف‌های محافظ خود را محکم کنند. یک واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها به بالاترین حد جدید با Roc یا حرکت به یک سطح پایین‌تر می‌رسند. این نشان می دهد که زمان خوبی برای فروش است. در عین حال، واگرایی صعودی نشان می دهد که زمان خوبی برای شروع خرید است.

بازار مکانی بسیار نامطمئن است که انتظارات معامله گران را می توان در هر مرحله با شاخص های قوی به چالش کشید. اما، این تفاوت‌ها بین انتظارات و واقعیت، یک معامله‌گر را با مهارت‌های معاملاتی خود قوی می‌کند.

بخش اول: واگرایی معاملات

همانطور که از نام آن پیداست، واگرایی زمانی است که قیمت و اندیکاتور فنی (مانند یک نوسانگر) در جهت مخالف حرکت کنند. واگرایی نشان می دهد که معامله گر در آینده در مورد حرکت قیمت ها چه انتظاری می تواند داشته باشد. آنها می توانند حرکت مثبت و منفی قیمت را نشان دهند.

وضعیت بالا وضعیت یک سیگنال نزولی است. یعنی قیمت ها اوج های بالاتر را نشان می دهند اما اندیکاتورها اوج های کمتری را نشان می دهند. اما برخلاف سیگنال‌های نزولی، نشانه‌ای وجود دارد که روندها در حال بهبود هستند زیرا RSI (یک شاخص فنی) پایین‌ترین سطح را نشان می‌دهد.

این یک هشدار برای شورت های QQQQ است زیرا نشان می دهد که کنترل ریسک ضروری است زیرا احتمال ناپایدار شدن روندها در کوتاه مدت در سمت بالاتر است.

اسیلاتورها شاخص های فنی مهم هستند. آنها به معامله گران کمک می کنند تا پیچیدگی های موجود در بازار را ساده کنند و قیمت ها را در بین افراطی ها مشخص کنند و کشف کنند که آیا احتمال بازگشت قیمت وجود دارد یا خیر.

آن‌ها می‌توانند این را با مطالعه رابطه مشترک با روندهای نزولی قیمت و نوسان‌گر درک کنند. اگر بین این دو اختلاف یا واگرایی وجود داشته باشد، جایی که اولی پایین‌ترین سطح را نشان می‌دهد در حالی که دومی پایین‌ترین سطح را نشان می‌دهد، می‌تواند به این معنی باشد که احساسات سرمایه‌گذاران بیش از حد است.

واگرایی های صعودی و نزولی می تواند تجارت را در هر یک از جهت ها انجام دهد.

واگرایی صعودی نشان می دهد که معامله گر می تواند انتظار روند مثبت در بازار را داشته باشد. شروع آن نشان می دهد که ورود به بازار در یک موقعیت خرید جدید مطمئن است و پایان آن به معامله گر از روند احتمالی نزولی هشدار می دهد. با این حال، واگرایی نزولی نیز مهم است که توسط معامله گران بلند مدت در نظر گرفته شود. سیگنال‌های نزولی نشان می‌دهند که حرکت احتمالاً کند می‌شود تا معامله‌گر بتواند تعیین کند که آیا می‌خواهد از بازار بماند یا خارج شود.

بیایید به تجزیه و تحلیل واگرایی واضح نگاه کنیم تا بفهمیم که چگونه واگرایی در شیوه های معاملاتی منظم کمک می کند و کدام نوع واگرایی اطلاعات دقیق تری برای اطمینان از حرکت بعدی معامله گران می دهد.

واگرایی های معاملاتی

یک سیگنال نزولی ، همانطور که قبلاً مورد بحث قرار گرفت ، وضعیتی است که قیمت به اوج بالاتر می رسد ، اما نوسان ساز (در اینجا ، RSI) نشان دهنده بالایی پایین تر است. این نشان می دهد که قیمت ها احتمالاً روند نزولی را نشان می دهند.

این سیگنال همچنین به عنوان جلسه روند واگرایی بین شاخص و قیمت ها در نظر گرفته می شود که شاخص ها به قله های قلمرو "بیش از حد" برسند.

بعضی اوقات معامله گران از RSI (شاخص قدرت نسبی) به عنوان یک شاخص برای کشف واگرایی استفاده می کنند. RSI اظهار داشت که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که اوراق بهادار تحت تأثیر قرار می گیرند و معامله گران تمایل دارند که در این شرایط توجه بیشتری به واگرایی کنند. نمودار زیر نشان دهنده همان وضعیت و پایین آمدن eBay است.

هنگامی که شاخص ها با قیمت فعلی موافق نیستند ، یعنی وقتی که واگرایی شکل می گیرد و شروع به کاهش می کند ، معامله گران فنی دو گزینه دارند. اول ، معامله گران طولانی این فرصت را دارند که ایمن شوند و در مورد کنترل ریسک محاسبه شوند. آنها می توانند این کار را با قرار دادن قیمت توقف (توقف محکم) انجام دهند ، اوراق بهادار امنیتی را مرور کنند یا گزینه های محافظتی را انتخاب کنند.

علاوه بر این ، واگرایی نزولی فرصت های خوبی را برای معاملات سوداگرانه برای بازار کوتاه و خرید گزینه های Put فراهم می کند. این به معامله گر این است که چه دوره عملی را انجام می دهند. سیگنال به آنها اطلاعات عملی داده است.

به عبارت ساده ، استفاده از واگرایی به شاخص های مختلف اساسی و ساده است. فقط با دانش اساسی ، می توان درک کرد که واگرایی چگونه کار می کند.

بسیار غیر معمول ، واگرایی ها به راحتی توسط هر کسی که در تجارت درگیر باشد یا حتی دانش اساسی از آن داشته باشد ، شناسایی می شوند. آنها شاخص های مهم تغییر در جهت روند سهام یا موقعیت های بازار هستند. در حالی که Trendsetters اقداماتی را برای کنترل ریسک انجام می دهد ، معامله گران سوداگرانه به دنبال یک فرصت تجاری احتمالی معکوس خواهند بود. از طریق این مقاله ، می توان اساسی در مورد واگرایی معاملات را درک کرد و یاد گرفت که چگونه بازار خط را برای واگرایی مطالعه کنید ، با استفاده از شاخص های فنی فراتر از RSI (شاخص قدرت نسبی)

افراط و تفریط:

شدید به بالاترین و کمترین مقادیر تخمین زده شده توسط قله ها و دره ها در نمایش گرافیکی از قیمت بازار اشاره دارد. بیان شده است که مواردی که بیشترین اهمیت را در محدوده های شدید دارند. RSI مورد استفاده در بازنمودهای فوق هنگامی که بالاتر از 70 یا زیر 30 بود ، شدید بود.

در مورد واگرایی در افراط دو مورد می تواند وجود داشته باشد. یک واگرایی نزولی می تواند زمانی رخ دهد که RSI در حالت بزرگ باشد، یعنی بالای 70. در این شرایط، سرمایه گذاران صعودی سعی می کنند موقعیت خود را در بازار از نزدیک پوشش دهند. و اگر واگرایی صعودی با RSI در پایین ترین حد، یعنی زیر 30، نزولی یا کوتاه رخ دهد، سرمایه گذاران برای کنترل ریسک و قرار گرفتن در معرض بازار با دقت بیشتری تلاش خواهند کرد.

جایگزین های استفاده از RSI چیست؟

RSI تنها یکی از معدود شاخص هایی است که به درک وضعیت بازار کمک می کند. RSI از رویکرد محدوده شدید استاندارد شده برای تعیین واگرایی ها استفاده می کند، که در مورد سایر شاخص های فنی وجود ندارد. با دامنه های شدید، درک این سیگنال ها راحت می شود. اما این بدان معنا نیست که معامله‌گر نمی‌تواند انتظار همان راحتی را با سایر اندیکاتورها داشته باشد.

RSI در محدوده ثابت 100-1 نوسان می کند (از جمله نقاط افراطی). به طور همزمان، برخی از اسیلاتورهای ترجیحی مانند MACD، CCI یا stochastic در یک محدوده محدود کار نمی کنند. در این شرایط، توصیه می‌شود به تاریخچه اخیر نگاهی بیندازید و زمانی که این نوسانگرها بالا و پایین‌ها را فراتر از محدوده طبیعی خود منعکس می‌کنند، واگرایی‌ها را کشف کنید.

در نمودار زیر، RSI پایین ترین سطح (1) را در پایین ترین حد تعیین می کند در حالی که بازار پایین ترین سطح را نشان می دهد. این به وضوح مورد یک واگرایی صعودی است. همین سیگنال را می توان در CCI مشاهده کرد. در اینجا، در مقایسه با تاریخ اخیر، به پایین ترین سطح (2) می رسد. به طور مشابه، در MACD نیز مشهود است (3). این به این دلیل است که زیر محدوده فعلی خود گسترش می یابد.

همه اندیکاتورها در شرایط مشابه نتایج مشابهی را نشان خواهند داد. به این دلیل که اطلاعات استفاده شده در تمامی نوسان سازها کاملاً مشابه هستند و روش های محاسبه این سیگنال ها نیز بسیار مشابه هستند. این همه به ترجیح شخصی معامله گر بستگی دارد که با کدام شاخص راحت تر است. آنها ممکن است به RSI پایبند باشند یا ممکن است نوسانگر دیگری مانند MACD یا CCI را انتخاب کنند.

می توانید یاد بگیرید که این الگو را با استفاده از داده های قبلی پیدا کنید. سعی کنید به ظاهر آنها در روند فعلی بازار توجه کنید. شما باید از دیدگاه معامله گر درازمدت فکر کنید تا به برنامه بازی معاملاتی خود یک رنگ نهایی بدهید.

نوسانگرهای واگرا قوی ترین شاخص های آینده بازار و سرعت آن را در اختیار معامله گران قرار می دهند. هنگامی که راک و مومنتوم با این واگرایی های آشکار ترکیب شوند، معامله گران می توانند محتمل ترین لحظه ای را محاسبه کنند که بازار جهت را تغییر می دهد.