چگونه برای محاسبه از دست دادن انتظار می رود از یک معامله کارت اعتباری?

من یک الگوریتم برای محاسبه احتمال یک معامله کارت اعتباری به جعلی استفاده کرده اند. الگوریتم خروجی یک طبقه بندی (تقلب/بدون تقلب) و احتمال هر, به طوری که $پ(\متن) + پ(\متن) = 1$. من می خواهم معاملات را رتبه بندی کنم تا به صورت دستی بررسی شود نه تنها با احتمال جعلی بودن بلکه مقدار در معرض خطر در هر معامله.

در حال حاضر, من با استفاده از am(پ(\متن)*مقدار)-(پ(\متن)*مقدار) $برای محاسبه نوعی از سود خالص انتظار می رود. هدف من این است که تمام معاملات را با ضرر مورد انتظار که ممکن است برای کسب و کار من ایجاد کند رتبه بندی کنم. من به جای معاملات رتبه بندی تنها با در نظر گرفته اند P پ(\متن)*مقدار$, به عنوان مثال, از دست دادن انتظار می رود. انجام هر یک از این دو معادله را حس? چه خواهد بود یک جایگزین بهتر?

اگر معامله جعلی نیست, مقدار افزایش انتظار می رود است? من خیلی شک دارم, و اگر اینطور نباشد, پ (بدون تقلب)*مدت مقدار معنی چندانی ندارد. \ \ گروه پایانی$

درک من این است که سود مورد انتظار مبلغی است که باید در یک سناریو برابر احتمال وقوع این سناریو کسب شود. می تواند شما را در چرا شما با پ اختلاف نظر دارند توضیح(بدون تقلب)*مقدار به عنوان یک اندازه گیری از افزایش انتظار می رود. همچنین, شما فکر می کنم که به منظور رتبه بندی معاملات انتظار می رود از دست دادن یک جایگزین بهتر (به عنوان مثال پ(تقلب)*مقدار). اگر نه, چه چیز دیگری به شما پیشنهاد? ممنون! \ \ گروه پایانی$

است مقدار افزایش اگر معامله جعلی نیست? وجود ندارد تنها یک حاشیه سود خاص کمتر از 100%? شما باید روشن کنید که اگر معامله تقلبی نباشد چقدر سود می کنید و اگر تقلبی باشد چقدر ضرر می کنید. این ممکن است به تاجر و نوع کالا یا خدمات ارایه شده بستگی داشته باشد. \ \ گروه پایانی$

3 پاسخ 3

معامله کارت اعتباری مزایای تاجر (فروشنده) و کارت اعتباری. کارت اعتباری دهنده طول می کشد هزینه های است که نزدیک به 1% به 3% برای هر معامله به طور کلی (اعداد نشان دهنده, می تواند متفاوت باشد در سراسر مناطق, نوع تجار و غیره.). این هزینه می تواند به عنوان سود در مورد شما در نظر گرفته, با توجه به شما در حال مدل سازی این برای کارت اعتباری. بگذارید این هزینه ها دلار باشد . همچنین فرض کنیم که تمام معاملات تقلب توسط سرویس دهنده کارت اعتباری متوجه تنها.

سود مورد انتظار در یک معامله غیر تقلب = Amount مبلغ * ر - $ (میانگین هزینه هر معامله, اما اجازه می دهد تا چشم پوشی از این که از هم اکنون)

از دست دادن انتظار می رود برای یک معامله تقلب = Amount مقدار Amount

سود خالص مورد انتظار برای هر معامله = P پ (عدم تقلب) * تحقیق * مبلغ-پ (کلاهبرداری) * مبلغ$ .

بنابراین بهتر است معاملات خود را طبق این معادله رتبه بندی کنید. حتی اگر احتمال خود را از تقلب کمی پایین تر است و معاملات با احتمال بسیار بالایی از تقلب به بالا نیز اگر مقدار معامله بسیار کم است به ارمغان بیاورد این معاملات مقدار بزرگ به بالا به ارمغان بیاورد. به ما اطلاع دهید اگر شما می خواهید به مدل برای تاجر (فروشنده), و من سعی خواهد کرد که برای پاسخ به عنوان به خوبی.

ضرر مورد انتظار فقط منفی سود مورد انتظار است.

معادله اول منطقی به نظر می رسد. اگر تراکنش را تنظیم کنید می تواند الف - غیر تقلب باشد که در این صورت مبلغ را دریافت می کنید (ایکس) یا دست دیگر ب-می تواند کلاهبرداری باشد و ضرر خواهید کرد ایکس بنابراین معادله ای که داده اید منطقی است زیرا این مقدار مورد انتظار معامله است. اگر چه شما می تواند بیشتر در عمق بسته به چه شما فروش با توجه به موردی که شما تقلب شما دقیقا ارزش پول ایکس اما مورد عوض که من فرض هزینه کمتر از ایکس برای تولید نیست از دست دادن.

دو موردی که می نویسید معادل هستند. اجازه $p$ بود احتمال تقلب در معامله $(1-p)$ بود احتمال عدم معامله جعلی و $X$ بود که مبلغ معامله.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

توجه داشته باشید که $(1-2p) := a$ یا ما تعریف $a$ به توان $(1-2p)$. پس از $p$ است و تنها عامل مؤثر در $a$ اگر شما مرتب کردن بر اساس لیست خود را از $pX$ از بالاترین به پایین ترین, شما در حال رفتن به همان رتبه بندی به عنوان اگر شما طبقه بندی شده اند توسط $aX$. (خوب, دو لیست خواهد شد دقیقا بدبختانه, بنابراین اگر شما طبقه بندی شده اند p پیکسل $از بالاترین به پایین ترین, این همان مرتب سازی بر اساسx تبر$ از پایین ترین به بالاترین.)

برای انتظار از دست دادن داده می شود معامله آن خواهد شد $\sum_^n L_iP_i$ که در آن $L_i$ از دست دادن است که معامله و $P_i$ احتمال این که به عنوان مثال اتفاق می افتد. فرض کنید یک معامله در 20 درصد مواقع تقلبی است. اگر $L_i=0$ زمانی که معامله غیر جعلی اما $L_i=مقدار$ زمانی که معامله جعلی (که در آن $مقدار$ مقدار درگیر در معامله) و سپس انتظار از دست دادن خواهد بود:

مقدار 0.8 + (مقدار) \سی دی 0.2 \ \ & = & (مقدار) \سی دی 0.2 \ \ \ & = & (مقدار) \ سی دی 0.2 \ \ \ \ \ پایان

در این مورد, از دست دادن انتظار می رود خود را برای یک معامله خاص خواهد بود 20% از این معامله, یا 0 0.2(مقدار)$..

اما, اگر شما در واقع به دست اورد یک مقدار مشخصی از پول اگر یک معامله جعلی نیست, سپس که باید در نظر گرفته شود. مثلا, اگر شما به دست اورد 5% از مبلغ معاملاتی در هر معامله غیر جعلی, سپس از دست دادن انتظار می رود خود را است:

\\begin \text &=& E[L] \\ &=& \sum_^n L_iP_i \\ &=& -0.05 \cdot(مقدار) \cdot 0.8 + (مقدار) \cdot 0.2 \\ &=& -.04 \سی دی (مقدار) + (مقدار) \سی دی 0.2 \\ &=& .16 \سی دی (مقدار) \پایان

در این صورت ضرر مورد انتظار شما 16 درصد از این معامله یا 0.16 دلار(مبلغ) خواهد بود.

اگر شما می خواهید به طور خلاصه از دست دادن انتظار می رود بیش از یک مجموعه ای از معاملات, شما می توانید این کار را برای هر معامله محاسبه و مجموع تلفات, به عنوان شما به طور مستقیم ممکن است فکر می کنم.